PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HJPSX с EICOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HJPSX с EICOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HJPSX (Hennessy Japan Small Cap Fund) and EICOX (Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund) are both mutual funds - HJPSX is a Japan Equities fund managed by Hennessy, while EICOX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, HJPSX returned 10.57%/yr vs 13.54%/yr for EICOX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. HJPSX charges 1.57%/yr vs 1.31%/yr for EICOX.

Доходность

Сравнение доходности HJPSX и EICOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HJPSX показывает доходность 14.89%, что значительно ниже, чем у EICOX с доходностью 26.86%. За последние 10 лет акции HJPSX уступали акциям EICOX по среднегодовой доходности: 10.57% против 13.54% соответственно.

HJPSX

1 день
0.95%
1 месяц
4.73%
С начала года
14.89%
6 месяцев
18.45%
1 год
30.85%
3 года*
20.52%
5 лет*
8.44%
10 лет*
10.57%

EICOX

1 день
-0.64%
1 месяц
8.45%
С начала года
26.86%
6 месяцев
30.90%
1 год
50.43%
3 года*
28.69%
5 лет*
15.82%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HJPSX и EICOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		14.89%29.02%8.24%16.30%-16.35%-4.64%13.43%19.97%-12.56%49.60%
EICOX
Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund		26.86%33.22%11.99%25.78%-14.59%13.43%13.46%12.59%-14.57%31.41%

Correlation

The correlation between HJPSX and EICOX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Japan Small Cap Fund

Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund

Часто сравнивают с HJPSX:
HJPSX с DFJHJPSX с OLGAXHJPSX с VOOHJPSX с SPYHJPSX с PRJPXHJPSX с CNJFXHJPSX с FIQLX
Часто сравнивают с EICOX:
EICOX с NOEMXEICOX с EIDOXEICOX с VFSAXEICOX с FATIXEICOX с VVOAXEICOX с DEMIXEICOX с FSELX

Доходность на риск

HJPSX vs. EICOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HJPSX
Ранг доходности на риск HJPSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EICOX
Ранг доходности на риск EICOX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICOX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICOX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICOX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICOX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HJPSX c EICOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HJPSXEICOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
3.19

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
4.08

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.63

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

3.84

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

14.73

-8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HJPSX vs. EICOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HJPSX на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа EICOX равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HJPSX и EICOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HJPSXEICOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

3.19

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.16

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

1.00

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.77

-0.26

Просадки

Сравнение просадок HJPSX и EICOX

Максимальная просадка HJPSX за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки EICOX в -38.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPSX и EICOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HJPSXEICOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-38.75%

-9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-13.40%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-14.11%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.24%

-22.46%

-10.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

-38.75%

+3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-0.64%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-8.69%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

3.48%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HJPSX и EICOX

Текущая волатильность для Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) составляет 4.12%, в то время как у Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что HJPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EICOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HJPSXEICOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

7.38%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

14.39%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

16.14%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

13.73%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

13.61%

+4.13%

Сравнение комиссий HJPSX и EICOX

HJPSX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии EICOX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJPSX и EICOX

Дивидендная доходность HJPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%, что больше доходности EICOX в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EICOX
Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund		2.90%3.68%2.02%1.95%5.72%2.71%0.10%2.00%2.95%0.00%0.59%2.35%
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		11.53%13.25%3.64%0.85%0.61%0.43%0.23%1.30%3.46%2.09%2.03%3.34%

Часто задаваемые вопросы

HJPSX and EICOX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EICOX has higher volatility (7.38%) compared to HJPSX (4.12%). In terms of maximum drawdown, HJPSX dropped -47.91% vs EICOX's -38.75%.

EICOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HJPSX и EICOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор