Сравнение HIWS.L с SBUY.L
HIWS.L (HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc) and SBUY.L (Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF) are both Global Equities funds - HIWS.L tracks the MSCI World Islamic Universal Screened Select Index while SBUY.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HIWS.L returned 17.16%/yr vs 18.63%/yr for SBUY.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIWS.L charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for SBUY.L.
Доходность
Сравнение доходности HIWS.L и SBUY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HIWS.L торгуется в GBP, в то время как SBUY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBUY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIWS.L показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у SBUY.L с доходностью 6.48%.
HIWS.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 8.81%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 20.63%
- 1 год
- 40.74%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBUY.L
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 13.06%
Сравнение доходности по годам HIWS.L и SBUY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIWS.L HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc | 21.23% | 13.05% | 8.10% | 19.20% | -3.08% |
SBUY.L Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF | 6.48% | 21.60% | 14.64% | 9.46% | -1.46% |
Correlation
The correlation between HIWS.L and SBUY.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г. | 0.67 |
The correlation between HIWS.L and SBUY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIWS.L vs. SBUY.L — Ранг доходности на риск
HIWS.L
SBUY.L
Сравнение HIWS.L c SBUY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (SBUY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIWS.L | SBUY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.46 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.52 | 5.25 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.89 | 16.93 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIWS.L | SBUY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09 | 2.57 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.84 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок HIWS.L и SBUY.L
Максимальная просадка HIWS.L за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки SBUY.L в -30.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIWS.L и SBUY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIWS.L | SBUY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -30.91% | +9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -4.79% | -2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.14% | -17.76% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -3.99% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.49% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIWS.L и SBUY.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (SBUY.L) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что HIWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBUY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIWS.L | SBUY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 2.32% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 7.04% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 9.81% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.72% | 13.73% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.72% | 15.51% | -1.79% |
Сравнение комиссий HIWS.L и SBUY.L
HIWS.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SBUY.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIWS.L и SBUY.L
HIWS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBUY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIWS.L HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBUY.L Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF | 1.69% | 1.86% | 1.80% | 1.73% | 1.91% | 1.20% | 1.62% | 1.90% | 1.31% | 1.22% | 1.60% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
HIWS.L and SBUY.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HIWS.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIWS.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for SBUY.L.
HIWS.L tracks MSCI World Islamic Universal Screened Select Index, while SBUY.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for HIWS.L and 0.39% for SBUY.L.
Подберите оптимальное распределение для HIWS.L и SBUY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор