PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIUS.L с VNRG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIUS.L и VNRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIUS.L и VNRG.L


2026 (YTD)2025202420232022
HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating
-1.15%10.31%9.54%23.06%-3.81%
VNRG.L
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating
-2.79%10.01%26.94%19.89%-4.19%

Доходность по периодам

С начала года, HIUS.L показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у VNRG.L с доходностью -2.79%.


HIUS.L

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
3.31%
1 год
23.51%
3 года*
11.18%
5 лет*
10 лет*

VNRG.L

1 день
1.93%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-0.13%
1 год
15.42%
3 года*
15.85%
5 лет*
12.31%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating

Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating

Сравнение комиссий HIUS.L и VNRG.L

HIUS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VNRG.L в 0.10%.


Доходность на риск

HIUS.L vs. VNRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIUS.L
Ранг доходности на риск HIUS.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIUS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIUS.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIUS.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIUS.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIUS.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина

VNRG.L
Ранг доходности на риск VNRG.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNRG.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNRG.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNRG.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNRG.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNRG.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIUS.L c VNRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIUS.LVNRG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.02

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.47

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.34

2.97

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.26

10.65

+1.61

HIUS.L vs. VNRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIUS.L на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа VNRG.L равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIUS.L и VNRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIUS.LVNRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.02

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.78

-0.08

Корреляция

Корреляция между HIUS.L и VNRG.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIUS.L и VNRG.L

Ни HIUS.L, ни VNRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HIUS.L и VNRG.L

Максимальная просадка HIUS.L за все время составила -25.20%, примерно равная максимальной просадке VNRG.L в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIUS.L и VNRG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HIUS.LVNRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.20%

-26.12%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-7.15%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-4.39%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-3.84%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.00%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HIUS.L и VNRG.L

HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRG.L) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что HIUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HIUS.LVNRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.80%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

8.34%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

15.11%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

14.39%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

16.39%

-0.88%