PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIU.TO с HXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIU.TO с HXT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO).

HIU.TO и HXT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIU.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 3 февр. 2010 г.. HXT.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HIU.TO и HXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIU.TO и HXT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIU.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF		5.05%-13.79%-14.77%-15.60%19.13%-24.53%-24.80%-23.55%4.26%-18.72%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		3.38%28.74%20.94%12.02%-6.27%28.11%5.36%22.18%-7.89%9.77%

Доходность по периодам

С начала года, HIU.TO показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у HXT.TO с доходностью 3.38%. За последние 10 лет акции HIU.TO уступали акциям HXT.TO по среднегодовой доходности: -12.73% против 12.67% соответственно.

HIU.TO

1 день
-2.82%
1 месяц
5.39%
С начала года
5.05%
6 месяцев
3.42%
1 год
-14.04%
3 года*
-11.52%
5 лет*
-8.74%
10 лет*
-12.73%

HXT.TO

1 день
0.46%
1 месяц
-3.46%
С начала года
3.38%
6 месяцев
9.03%
1 год
30.27%
3 года*
20.09%
5 лет*
14.40%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HIU.TO:
HIU.TO с EQLI.TOHIU.TO с HDIV.TOHIU.TO с ESG.TOHIU.TO с VSP.TOHIU.TO с XSP.TOHIU.TO с ZSP.TOHIU.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO

Сравнение комиссий HIU.TO и HXT.TO

HIU.TO берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии HXT.TO в 0.07%.

HIU.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Доходность на риск

HIU.TO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIU.TO
Ранг доходности на риск HIU.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIU.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIU.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIU.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIU.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIU.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIU.TO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIU.TOHXT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.76

2.11

-2.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.97

2.73

-3.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.42

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.87

-3.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

13.88

-14.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIU.TO vs. HXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIU.TO на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа HXT.TO равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIU.TO и HXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIU.TOHXT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

2.11

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

1.14

-1.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

0.84

-1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.67

-1.43

Корреляция

Корреляция между HIU.TO и HXT.TO составляет -0.67. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIU.TO и HXT.TO

Ни HIU.TO, ни HXT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HIU.TO и HXT.TO

Максимальная просадка HIU.TO за все время составила -91.37%, что больше максимальной просадки HXT.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIU.TO и HXT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HIU.TOHXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.37%

-35.48%

-55.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.20%

-10.76%

-17.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.31%

-16.33%

-26.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.72%

-35.48%

-41.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.76%

-3.46%

-87.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.08%

-4.70%

-61.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.86%

2.23%

+20.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HIU.TO и HXT.TO

BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что HIU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIU.TOHXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.08%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

9.77%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

14.43%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

12.69%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

15.15%

+2.98%