PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISA.NEO с PSU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HISA.NEO с PSU-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HISA.NEO (Evolve High Interest Savings Account ETF) and PSU-U.TO (Purpose US Cash Fund) are both Money Market funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, HISA.NEO returned 2.77%/yr vs 5.62%/yr for PSU-U.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. HISA.NEO charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for PSU-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности HISA.NEO и PSU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) и Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HISA.NEO торгуется в CAD, в то время как PSU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HISA.NEO показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у PSU-U.TO с доходностью 2.45%.

HISA.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.77%
1 год
2.01%
3 года*
3.11%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—

PSU-U.TO

1 день
0.11%
1 месяц
2.35%
С начала года
2.45%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.47%
3 года*
4.54%
5 лет*
5.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HISA.NEO и PSU-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF		0.60%2.30%3.78%4.66%2.28%0.52%0.82%0.76%
PSU-U.TO
Purpose US Cash Fund		2.44%-1.75%12.58%1.64%8.73%-0.62%-1.27%-2.32%

Correlation

The correlation between HISA.NEO and PSU-U.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2019 г.

-0.00

The correlation between HISA.NEO and PSU-U.TO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve High Interest Savings Account ETF

Purpose US Cash Fund

Часто сравнивают с HISA.NEO:
HISA.NEO с ZMMK.TOHISA.NEO с CASH.TOHISA.NEO с CMNY.TOHISA.NEO с HISU-U.TOHISA.NEO с PSA.TOHISA.NEO с HSUV-U.TOHISA.NEO с TECH.TO
Часто сравнивают с PSU-U.TO:
PSU-U.TO с CASH.TOPSU-U.TO с MNY.TOPSU-U.TO с HISU-U.TOPSU-U.TO с BTCC-U.TOPSU-U.TO с BTCY.TOPSU-U.TO с KILO-B.TOPSU-U.TO с CSAV.TO

Доходность на риск

HISA.NEO vs. PSU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISA.NEO
Ранг доходности на риск HISA.NEO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISA.NEO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISA.NEO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISA.NEO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISA.NEO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PSU-U.TO
Ранг доходности на риск PSU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISA.NEO c PSU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) и Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISA.NEOPSU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
0.98

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.03
1.37

+3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.25

1.18

+4.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

1.10

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.66

2.85

+24.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISA.NEO vs. PSU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISA.NEO на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа PSU-U.TO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISA.NEO и PSU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISA.NEOPSU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

0.98

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.78

0.89

+1.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.35

0.46

+1.89

Просадки

Сравнение просадок HISA.NEO и PSU-U.TO

Максимальная просадка HISA.NEO за все время составила -0.42%, что меньше максимальной просадки PSU-U.TO в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISA.NEO и PSU-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HISA.NEOPSU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.42%

-16.93%

+16.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-4.07%

+3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.42%

-5.47%

+5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.42%

-5.47%

+5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.59%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-4.86%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.57%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HISA.NEO и PSU-U.TO

Текущая волатильность для Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) составляет 0.03%, в то время как у Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) волатильность равна 0.80%. Это указывает на то, что HISA.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HISA.NEOPSU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.03%

0.80%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.08%

3.43%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36%

4.58%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.46%

6.32%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.47%

6.56%

-6.09%

Сравнение комиссий HISA.NEO и PSU-U.TO

HISA.NEO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSU-U.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISA.NEO и PSU-U.TO

Дивидендная доходность HISA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности PSU-U.TO в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF		2.27%2.32%3.65%4.60%2.22%0.52%0.84%0.76%0.00%
PSU-U.TO
Purpose US Cash Fund		2.70%2.90%3.65%3.87%1.45%0.29%0.41%1.70%1.20%

Часто задаваемые вопросы

HISA.NEO and PSU-U.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HISA.NEO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HISA.NEO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for PSU-U.TO.

They also come from different issuers: Evolve and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.15% for HISA.NEO and 0.17% for PSU-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HISA.NEO и PSU-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор