Сравнение HIO с RPHIX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HIO показывает доходность 0.68%, а RPHIX немного выше – 0.71%. За последние 10 лет акции HIO превзошли акции RPHIX по среднегодовой доходности: 6.25% против 3.48% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HIO берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии RPHIX в 0.89%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO) и RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HIO на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа RPHIX равного 4.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIO и RPHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HIO и RPHIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность HIO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности RPHIX в 4.11%

Максимальная просадка HIO за все время составила -49.69%, что больше максимальной просадки RPHIX в -3.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIO и RPHIX.

Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что HIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.