Сравнение HIMYX с STMYX
HIMYX (Pioneer High Income Municipal Fund) and STMYX (Sierra Tactical Municipal Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 5 years, HIMYX returned -0.34%/yr vs 0.91%/yr for STMYX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIMYX charges 0.55%/yr vs 0.92%/yr for STMYX.
Доходность
Сравнение доходности HIMYX и STMYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HIMYX показывает доходность 1.70%, а STMYX немного выше – 1.78%.
HIMYX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 2.27%
STMYX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMYX и STMYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMYX Pioneer High Income Municipal Fund | 1.70% | -1.50% | 6.07% | 3.64% | -13.08% | 6.69% | 1.85% | 9.26% |
STMYX Sierra Tactical Municipal Fund | 1.78% | -1.09% | 2.00% | 4.29% | -2.93% | 3.35% | 4.35% | 7.73% |
Correlation
The correlation between HIMYX and STMYX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г. | 0.58 |
The correlation between HIMYX and STMYX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMYX vs. STMYX — Ранг доходности на риск
HIMYX
STMYX
Сравнение HIMYX c STMYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer High Income Municipal Fund (HIMYX) и Sierra Tactical Municipal Fund (STMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMYX | STMYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.55 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.37 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 7.65 | -5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMYX | STMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 2.30 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.24 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.70 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок HIMYX и STMYX
Максимальная просадка HIMYX за все время составила -35.00%, что больше максимальной просадки STMYX в -9.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMYX и STMYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMYX | STMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.00% | -9.71% | -25.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.22% | -2.55% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.79% | -7.74% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -8.59% | -10.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | -1.25% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -3.15% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 0.79% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMYX и STMYX
Pioneer High Income Municipal Fund (HIMYX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Sierra Tactical Municipal Fund (STMYX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что HIMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMYX | STMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.09% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 1.93% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.46% | 2.63% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 3.89% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 3.71% | +1.36% |
Сравнение комиссий HIMYX и STMYX
HIMYX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии STMYX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMYX и STMYX
Дивидендная доходность HIMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности STMYX в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMYX Pioneer High Income Municipal Fund | 8.66% | 8.63% | 5.32% | 4.97% | 3.88% | 3.71% | 3.96% | 5.35% | 5.20% | 5.00% | 5.66% | 5.65% |
STMYX Sierra Tactical Municipal Fund | 3.61% | 3.44% | 3.03% | 2.46% | 1.13% | 4.78% | 2.47% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIMYX and STMYX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMYX has higher volatility (1.54%) compared to STMYX (1.09%). In terms of maximum drawdown, HIMYX dropped -35.00% vs STMYX's -9.71%.
STMYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMYX и STMYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор