Сравнение HIMS с CSPX.L
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) is a stock, while CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, HIMS returned 17.04%/yr vs 13.23%/yr for CSPX.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и CSPX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -17.40%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 8.40%.
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 10.64%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -51.66%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
CSPX.L
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.24%
Сравнение доходности по годам HIMS и CSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.40% | 17.45% | 25.25% | 26.74% | -18.72% | 29.35% | 17.62% | 7.50% |
Correlation
The correlation between HIMS and CSPX.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск
HIMS
CSPX.L
Сравнение HIMS c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | CSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.36 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.98 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 12.45 | -13.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и CSPX.L
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и CSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -33.90% | -53.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -8.17% | -69.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -18.50% | -60.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | -24.39% | -54.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.98% | -2.27% | -58.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.23% | -3.72% | -39.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.06% | 1.96% | +46.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и CSPX.L
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 4.01% | +17.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.20% | 9.03% | +58.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.46% | 12.04% | +84.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.26% | 16.03% | +67.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.20% | 16.22% | +60.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и CSPX.L
Ни HIMS, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HIMS and CSPX.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и CSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор