PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMFX с SDHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIMFX с SDHIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIMFX (American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3) and SDHIX (Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 5 years, HIMFX returned 1.81%/yr vs 1.32%/yr for SDHIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HIMFX charges 0.31%/yr vs 0.50%/yr for SDHIX.

Доходность

Сравнение доходности HIMFX и SDHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX) и Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund (SDHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIMFX показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у SDHIX с доходностью 1.77%.

HIMFX

1 день
0.19%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.89%
1 год
8.77%
3 года*
6.04%
5 лет*
1.81%
10 лет*
—

SDHIX

1 день
0.07%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.77%
6 месяцев
2.22%
1 год
5.96%
3 года*
5.00%
5 лет*
1.32%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIMFX и SDHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIMFX
American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3		2.37%4.69%6.23%7.89%-12.36%5.60%4.74%8.92%1.91%8.22%
SDHIX
Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund		1.77%5.24%5.38%3.71%-9.77%3.85%2.37%7.27%2.33%2.82%

Correlation

The correlation between HIMFX and SDHIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.81

The correlation between HIMFX and SDHIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3

Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с HIMFX:
HIMFX с ABTYXHIMFX с CGHMHIMFX с HIMUHIMFX с GHYIXHIMFX с FRHIXHIMFX с ABHYXHIMFX с NMCO
Часто сравнивают с SDHIX:
SDHIX с FMHISDHIX с MUBSDHIX с ABHYXSDHIX с NVHIXSDHIX с FRHIXSDHIX с AMHIXSDHIX с ABTYX

Доходность на риск

HIMFX vs. SDHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMFX
Ранг доходности на риск HIMFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMFX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SDHIX
Ранг доходности на риск SDHIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDHIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDHIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDHIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDHIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDHIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMFX c SDHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX) и Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund (SDHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIMFXSDHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.89

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.69
5.50

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.86

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.87

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

10.88

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIMFX vs. SDHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMFX на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDHIX равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMFX и SDHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIMFXSDHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.89

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.47

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.71

+0.14

Просадки

Сравнение просадок HIMFX и SDHIX

Максимальная просадка HIMFX за все время составила -17.57%, что больше максимальной просадки SDHIX в -13.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMFX и SDHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIMFXSDHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.57%

-13.36%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-2.08%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

-3.34%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-13.36%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-2.98%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.55%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMFX и SDHIX

American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund (SDHIX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что HIMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIMFXSDHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

0.72%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

1.51%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

2.07%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

2.81%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.60%

3.02%

+1.58%

Сравнение комиссий HIMFX и SDHIX

HIMFX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии SDHIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMFX и SDHIX

Дивидендная доходность HIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности SDHIX в 4.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HIMFX
American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3		4.23%4.32%3.83%3.71%2.80%3.54%3.73%3.49%3.99%3.61%
SDHIX
Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund		4.35%5.00%4.17%3.28%2.21%1.68%2.84%3.00%2.97%1.19%

Часто задаваемые вопросы

HIMFX and SDHIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIMFX has higher volatility (1.11%) compared to SDHIX (0.72%). In terms of maximum drawdown, HIMFX dropped -17.57% vs SDHIX's -13.36%.

SDHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIMFX и SDHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор