Сравнение HIMFX с AHMFX
HIMFX (American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3) and AHMFX (American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2) are both High Yield Muni funds from Capital Group. Both are actively managed. Over the past 5 years, HIMFX returned 1.81%/yr vs 1.91%/yr for AHMFX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. HIMFX charges 0.31%/yr vs 0.42%/yr for AHMFX.
Доходность
Сравнение доходности HIMFX и AHMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HIMFX показывает доходность 2.37%, а AHMFX немного ниже – 2.33%.
HIMFX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 8.77%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- —
AHMFX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение доходности по годам HIMFX и AHMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMFX American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 | 2.37% | 4.69% | 6.23% | 7.89% | -12.36% | 5.60% | 4.74% | 8.92% | 1.91% | 8.22% |
AHMFX American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2 | 2.33% | 6.03% | 6.45% | 7.04% | -12.44% | 5.49% | 4.61% | 9.12% | 1.80% | 8.12% |
Correlation
The correlation between HIMFX and AHMFX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 1.00 |
The correlation between HIMFX and AHMFX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMFX vs. AHMFX — Ранг доходности на риск
HIMFX
AHMFX
Сравнение HIMFX c AHMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX) и American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2 (AHMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMFX | AHMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.69 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 3.12 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 11.16 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMFX | AHMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 2.82 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.39 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.54 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок HIMFX и AHMFX
Максимальная просадка HIMFX за все время составила -17.57%, примерно равная максимальной просадке AHMFX в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMFX и AHMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMFX | AHMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.57% | -17.65% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -2.76% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | -6.20% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -17.65% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -2.37% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.77% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMFX и AHMFX
American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX) и American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2 (AHMFX) имеют волатильность 1.11% и 1.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMFX | AHMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.11% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 2.22% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 3.06% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 4.86% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.60% | 4.55% | +0.05% |
Сравнение комиссий HIMFX и AHMFX
HIMFX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии AHMFX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMFX и AHMFX
Дивидендная доходность HIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности AHMFX в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHMFX American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2 | 4.12% | 5.58% | 4.04% | 2.97% | 2.71% | 3.44% | 3.60% | 3.68% | 3.88% | 4.19% | 3.74% | 4.19% |
HIMFX American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 | 4.23% | 4.32% | 3.83% | 3.71% | 2.80% | 3.54% | 3.73% | 3.49% | 3.99% | 3.61% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, HIMFX and AHMFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AHMFX has higher volatility (1.11%) compared to HIMFX (1.11%). In terms of maximum drawdown, HIMFX dropped -17.57% vs AHMFX's -17.65%.
HIMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMFX и AHMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор