PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HILDX с HILYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HILDX с HILYX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

HILDX (Hartford International Value Fund Class F) and HILYX (Hartford International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Hartford. Over the past 5 years, HILDX returned 15.68%/yr vs 14.83%/yr for HILYX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. HILDX charges 0.71%/yr vs 0.91%/yr for HILYX.

Доходность

Сравнение доходности HILDX и HILYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford International Value Fund Class F (HILDX) и Hartford International Value Fund (HILYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HILDX показывает доходность 13.67%, а HILYX немного ниже – 13.58%.

HILDX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
10.56%
С начала года
13.67%
1 год
30.62%
3 года*
21.27%
5 лет*
15.68%
10 лет*
—
Всё время*
10.76%

HILYX

1 день
-0.49%
1 месяц
2.06%
6 месяцев
10.51%
С начала года
13.58%
1 год
30.54%
3 года*
19.83%
5 лет*
14.83%
10 лет*
11.44%
Всё время*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HILDX и HILYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HILDX
Hartford International Value Fund Class F		13.67%44.87%3.71%19.94%-2.20%18.87%-5.88%18.29%-17.64%19.47%
HILYX
Hartford International Value Fund		13.58%44.76%0.28%19.84%-2.28%18.79%-5.94%18.28%-17.74%19.53%

Correlation

The correlation between HILDX and HILYX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2017 г.

1.00

The correlation between HILDX and HILYX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford International Value Fund Class F

Hartford International Value Fund

Часто сравнивают с HILDX:
HILDX с CIGIXHILDX с DCINXHILDX с FAERXHILDX с FAOAXHILDX с FAOCXHILDX с FAOIXHILDX с FAOSX
Часто сравнивают с HILYX:
HILYX с HFQAXHILYX с DFIVXHILYX с VTIAXHILYX с HSWYXHILYX с DFIVHILYX с EFAHILYX с IEFA

Доходность на риск

HILDX vs. HILYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HILDX
Ранг доходности на риск HILDX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HILDX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HILDX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HILDX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HILDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HILDX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HILYX
Ранг доходности на риск HILYX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HILYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HILYX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HILYX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HILYX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HILYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HILDX c HILYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford International Value Fund Class F (HILDX) и Hartford International Value Fund (HILYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HILDXHILYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.13

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.00

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.66

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

10.22

+0.05

HILDX vs. HILYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HILDX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HILYX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HILDX и HILYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HILDX и HILYX

Максимальная просадка HILDX за все время составила -48.23%, примерно равная максимальной просадке HILYX в -48.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HILDX и HILYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HILDXHILYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.23%

-48.29%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-11.31%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-14.04%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.51%

-25.58%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.49%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-8.12%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.94%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HILDX и HILYX

Hartford International Value Fund Class F (HILDX) и Hartford International Value Fund (HILYX) имеют волатильность 3.91% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HILDXHILYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.89%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

11.79%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

14.13%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

15.17%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

16.77%

+0.29%

Сравнение комиссий HILDX и HILYX

HILDX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии HILYX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HILDX и HILYX

Дивидендная доходность HILDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности HILYX в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HILDX
Hartford International Value Fund Class F		5.32%6.05%3.54%2.80%2.98%3.35%2.20%3.19%8.50%7.14%0.00%0.00%
HILYX
Hartford International Value Fund		5.11%5.80%0.00%2.67%2.84%3.22%2.08%3.05%8.24%6.97%5.23%3.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, HILDX and HILYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HILDX has higher volatility (3.91%) compared to HILYX (3.89%). In terms of maximum drawdown, HILDX dropped -48.23% vs HILYX's -48.29%.

HILDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HILDX и HILYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор