Сравнение HIEMX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

HIEMX управляется Virtus. Фонд был запущен 19 окт. 1997 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HIEMX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIEMX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
HIEMX Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund	-10.74%	21.39%	-8.26%	0.39%	-23.26%	-1.44%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, HIEMX показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

HIEMX

1 день: 2.58%

1 месяц: -10.95%

С начала года: -10.74%

6 месяцев: -10.01%

1 год: 4.67%

3 года*: -0.50%

5 лет*: -7.23%

10 лет*: 1.13%

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с HIEMX:

HIEMX с SCHD HIEMX с STCIX HIEMX с PSTAX HIEMX с LCSMX HIEMX с TEQLX HIEMX с CEMFX HIEMX с FCEEX

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с MEMQX FQEMX с DEMIX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий HIEMX и FQEMX

HIEMX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

HIEMX

Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

HIEMX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIEMX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HIEMX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.32	3.07	-2.75
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.55	3.44	-2.88
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.55	-0.48
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.25	3.47	-3.23
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.01	13.65	-12.64
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIEMX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIEMX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIEMX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HIEMX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.32	3.07	-2.75
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.47	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.07	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.25	0.62	-0.37

Корреляция

Корреляция между HIEMX и FQEMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIEMX и FQEMX

Дивидендная доходность HIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности FQEMX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HIEMX Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund	2.11%	1.89%	0.00%	0.00%	0.00%	23.24%	0.63%	2.05%	3.83%	0.70%	0.44%	0.94%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIEMX и FQEMX

Максимальная просадка HIEMX за все время составила -58.48%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIEMX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HIEMX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.48%	-34.46%	-24.02%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.19%	-18.93%	+1.74%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-41.42%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-44.22%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-35.86%	-16.40%	-19.46%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.52%	-11.08%	-6.44%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.20%	4.81%	-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HIEMX и FQEMX

Текущая волатильность для Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) составляет 7.17%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что HIEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HIEMX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.17%	14.20%	-7.03%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.20%	20.17%	-8.97%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.12%	24.14%	-8.02%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.34%	19.73%	-4.39%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.09%	19.73%	-3.64%

Сравнение HIEMX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности HIEMX и FQEMX

Сравнение доходности по годам HIEMX и FQEMX

Доходность по периодам

HIEMX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HIEMX и FQEMX

Доходность на риск

HIEMX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

HIEMX

FQEMX

Сравнение HIEMX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HIEMX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIEMX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок HIEMX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HIEMX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)