PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIAOX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIAOX с FSGEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford International Opportunities HLS Fund (HIAOX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

HIAOX управляется Hartford. Фонд был запущен 2 июл. 1990 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HIAOX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford International Opportunities HLS Fund (HIAOX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIAOX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIAOX
Hartford International Opportunities HLS Fund		-3.99%30.38%8.42%11.72%-18.62%7.83%20.43%23.92%-18.76%25.25%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		-1.20%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, HIAOX показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции HIAOX уступали акциям FSGEX по среднегодовой доходности: 7.74% против 8.55% соответственно.

HIAOX

1 день
-0.05%
1 месяц
-11.51%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
0.66%
1 год
17.82%
3 года*
12.86%
5 лет*
5.68%
10 лет*
7.74%

FSGEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
3.57%
1 год
23.80%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.98%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford International Opportunities HLS Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с HIAOX:
HIAOX с FDKFXHIAOX с FIKCXHIAOX с VTIHIAOX с APHIXHIAOX с SEMNXHIAOX с HGOYXHIAOX с HILYX
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий HIAOX и FSGEX

HIAOX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

HIAOX
Hartford International Opportunities HLS Fund
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

HIAOX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIAOX
Ранг доходности на риск HIAOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIAOX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIAOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIAOX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIAOX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIAOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIAOX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford International Opportunities HLS Fund (HIAOX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIAOXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.43

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.93

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.89

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

7.46

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIAOX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIAOX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGEX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIAOX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIAOXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.43

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.46

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.36

-0.35

Корреляция

Корреляция между HIAOX и FSGEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIAOX и FSGEX

Дивидендная доходность HIAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности FSGEX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIAOX
Hartford International Opportunities HLS Fund		2.37%2.27%1.55%1.14%24.26%1.01%1.62%3.74%2.33%1.35%1.62%1.52%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		3.06%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок HIAOX и FSGEX

Максимальная просадка HIAOX за все время составила -90.85%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIAOX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIAOXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.85%

-34.74%

-56.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-11.24%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.42%

-29.66%

-2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

-34.74%

-2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.71%

-11.24%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.35%

-8.51%

-13.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.86%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HIAOX и FSGEX

Hartford International Opportunities HLS Fund (HIAOX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеют волатильность 7.06% и 7.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIAOXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

7.21%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

10.85%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

16.09%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

15.14%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

16.12%

+0.81%