Сравнение HHL.TO с HPYM.TO
HHL.TO (Harvest Healthcare Leaders Income ETF) and HPYM.TO (Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - HHL.TO is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Harvest, while HPYM.TO is a Government Bonds fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, HHL.TO returned 6.99% vs 2.32% for HPYM.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. HHL.TO charges 0.85%/yr vs 0.45%/yr for HPYM.TO.
Доходность
Сравнение доходности HHL.TO и HPYM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HHL.TO показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у HPYM.TO с доходностью -1.11%.
HHL.TO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 6.75%
HPYM.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HHL.TO и HPYM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HHL.TO Harvest Healthcare Leaders Income ETF | -5.63% | 10.47% | 1.59% |
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | -1.11% | 6.72% | -0.41% |
Correlation
The correlation between HHL.TO and HPYM.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HHL.TO vs. HPYM.TO — Ранг доходности на риск
HHL.TO
HPYM.TO
Сравнение HHL.TO c HPYM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) и Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HHL.TO | HPYM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.61 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 1.70 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HHL.TO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.38 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок HHL.TO и HPYM.TO
Максимальная просадка HHL.TO за все время составила -26.70%, что больше максимальной просадки HPYM.TO в -6.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHL.TO и HPYM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HHL.TO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.70% | -6.19% | -20.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -3.85% | -9.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -2.56% | -6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -1.94% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 1.37% | +3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHL.TO и HPYM.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что HHL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPYM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HHL.TO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 2.01% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 3.28% | +7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 4.53% | +10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 5.60% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | 5.60% | +10.21% |
Сравнение комиссий HHL.TO и HPYM.TO
HHL.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HPYM.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHL.TO и HPYM.TO
Дивидендная доходность HHL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности HPYM.TO в 9.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHL.TO Harvest Healthcare Leaders Income ETF | 10.34% | 9.36% | 9.27% | 8.71% | 8.51% | 7.91% | 9.02% | 8.65% | 9.00% | 8.45% | 8.83% | 8.19% |
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | 9.36% | 9.01% | 8.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HHL.TO and HPYM.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPYM.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPYM.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for HHL.TO.
HHL.TO is categorized as Health & Biotech Equities, while HPYM.TO is Government Bonds. Their fees differ too: 0.85% for HHL.TO and 0.45% for HPYM.TO.
Подберите оптимальное распределение для HHL.TO и HPYM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор