Сравнение HHL.TO с CNQE.TO
HHL.TO (Harvest Healthcare Leaders Income ETF) and CNQE.TO (Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF) are both exchange-traded funds - HHL.TO is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Harvest, while CNQE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. HHL.TO charges 0.85%/yr vs 0.40%/yr for CNQE.TO.
Доходность
Сравнение доходности HHL.TO и CNQE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HHL.TO показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у CNQE.TO с доходностью 38.88%.
HHL.TO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 6.75%
CNQE.TO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 38.88%
- 6 месяцев
- 34.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HHL.TO и CNQE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HHL.TO Harvest Healthcare Leaders Income ETF | -5.63% | 9.65% |
CNQE.TO Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF | 38.88% | 13.80% |
Correlation
The correlation between HHL.TO and CNQE.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HHL.TO vs. CNQE.TO — Ранг доходности на риск
HHL.TO
CNQE.TO
Сравнение HHL.TO c CNQE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) и Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF (CNQE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HHL.TO | CNQE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HHL.TO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 2.45 | -2.10 |
Просадки
Сравнение просадок HHL.TO и CNQE.TO
Максимальная просадка HHL.TO за все время составила -26.70%, что больше максимальной просадки CNQE.TO в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHL.TO и CNQE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HHL.TO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.70% | -18.22% | -8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -6.40% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -4.14% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HHL.TO и CNQE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HHL.TO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 33.04% | -18.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 33.04% | -18.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | 33.04% | -17.23% |
Сравнение комиссий HHL.TO и CNQE.TO
HHL.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CNQE.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHL.TO и CNQE.TO
Дивидендная доходность HHL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности CNQE.TO в 9.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQE.TO Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF | 9.43% | 4.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HHL.TO Harvest Healthcare Leaders Income ETF | 10.34% | 9.36% | 9.27% | 8.71% | 8.51% | 7.91% | 9.02% | 8.65% | 9.00% | 8.45% | 8.83% | 8.19% |
Часто задаваемые вопросы
HHL.TO and CNQE.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNQE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNQE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for HHL.TO.
HHL.TO is categorized as Health & Biotech Equities, while CNQE.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.85% for HHL.TO and 0.40% for CNQE.TO.
Подберите оптимальное распределение для HHL.TO и CNQE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор