PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHDVX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HHDVX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamlin High Dividend Equity Fund (HHDVX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

HHDVX управляется Hamlin Funds. Фонд был запущен 30 мар. 2012 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HHDVX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamlin High Dividend Equity Fund (HHDVX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HHDVX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HHDVX
Hamlin High Dividend Equity Fund		0.61%7.83%23.92%13.34%-4.85%30.88%4.39%21.84%-7.91%13.55%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, HHDVX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HHDVX имеют среднегодовую доходность 10.65%, а акции VIHAX немного отстают с 10.41%.

HHDVX

1 день
1.15%
1 месяц
-5.71%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.03%
1 год
7.96%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.85%
10 лет*
10.65%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamlin High Dividend Equity Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с HHDVX:
HHDVX с PEQSXHHDVX с DGRWHHDVX с DLNHHDVX с SVAIXHHDVX с VEIPXHHDVX с SCHVHHDVX с GSFTX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий HHDVX и VIHAX

HHDVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

HHDVX
Hamlin High Dividend Equity Fund
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

HHDVX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHDVX
Ранг доходности на риск HHDVX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHDVX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHDVX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHDVX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHDVX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHDVX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHDVX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamlin High Dividend Equity Fund (HHDVX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HHDVXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

2.32

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

2.96

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.47

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

3.01

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.28

12.38

-9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HHDVX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HHDVX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHDVX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HHDVXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

2.32

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.91

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.66

+0.03

Корреляция

Корреляция между HHDVX и VIHAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHDVX и VIHAX

Дивидендная доходность HHDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HHDVX
Hamlin High Dividend Equity Fund		4.26%4.28%9.40%1.84%2.88%4.11%2.99%2.52%8.93%1.76%2.36%2.57%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HHDVX и VIHAX

Максимальная просадка HHDVX за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHDVX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HHDVXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-38.80%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-10.66%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

-23.92%

+7.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.13%

-38.80%

+2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-6.64%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-6.09%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.59%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HHDVX и VIHAX

Текущая волатильность для Hamlin High Dividend Equity Fund (HHDVX) составляет 3.47%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что HHDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HHDVXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

6.16%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

9.08%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

14.29%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

13.69%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

15.92%

+0.60%