Сравнение HHDVX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamlin High Dividend Equity Fund (HHDVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
HHDVX управляется Hamlin Funds. Фонд был запущен 30 мар. 2012 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности HHDVX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HHDVX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHDVX Hamlin High Dividend Equity Fund | 0.61% | 7.83% | 23.92% | 13.34% | -4.85% | 30.88% | 4.39% | 21.84% | -7.91% | 13.55% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HHDVX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции HHDVX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 10.65% против 9.24% соответственно.
HHDVX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 7.96%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 10.65%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HHDVX и NEIMX
HHDVX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
HHDVX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
HHDVX
NEIMX
Сравнение HHDVX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamlin High Dividend Equity Fund (HHDVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HHDVX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.65 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 2.32 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.38 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 2.49 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 12.55 | -9.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HHDVX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.65 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.02 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.02 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.03 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между HHDVX и NEIMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHDVX и NEIMX
Дивидендная доходность HHDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHDVX Hamlin High Dividend Equity Fund | 4.26% | 4.28% | 9.40% | 1.84% | 2.88% | 4.11% | 2.99% | 2.52% | 8.93% | 1.76% | 2.36% | 2.57% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок HHDVX и NEIMX
Максимальная просадка HHDVX за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHDVX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HHDVX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.13% | -92.94% | +56.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -10.78% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -92.94% | +76.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.13% | -92.94% | +56.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -90.08% | +84.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -9.92% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.14% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHDVX и NEIMX
Текущая волатильность для Hamlin High Dividend Equity Fund (HHDVX) составляет 3.47%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что HHDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HHDVX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 4.05% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 8.52% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 15.65% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 576.30% | -561.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 407.62% | -391.10% |