Сравнение HHDVX с HFCVX

С начала года, HHDVX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HHDVX имеют среднегодовую доходность 10.65%, а акции HFCVX немного впереди с 10.85%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HHDVX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamlin High Dividend Equity Fund (HHDVX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HHDVX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа HFCVX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHDVX и HFCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HHDVX и HFCVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность HHDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности HFCVX в 6.77%

Максимальная просадка HHDVX за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHDVX и HFCVX.

Hamlin High Dividend Equity Fund (HHDVX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что HHDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.