PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGRAF с FDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HGRAF с FDY.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HGRAF (HydroGraph Clean Power Inc) and FDY.TO (Faraday Copper Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — HGRAF in Specialty Chemicals, FDY.TO in Copper. Over the past 3 years, HGRAF returned 289.46%/yr vs 102.66%/yr for FDY.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HGRAF и FDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HydroGraph Clean Power Inc (HGRAF) и Faraday Copper Corp. (FDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HGRAF торгуется в USD, в то время как FDY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FDY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HGRAF показывает доходность 158.98%, что значительно выше, чем у FDY.TO с доходностью 130.35%.

HGRAF

1 день
0.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
158.98%
6 месяцев
129.93%
1 год
2,636.71%
3 года*
289.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDY.TO

1 день
1.03%
1 месяц
44.40%
С начала года
130.35%
6 месяцев
186.80%
1 год
697.84%
3 года*
102.66%
5 лет*
55.44%
10 лет*
91.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGRAF и FDY.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HGRAF
HydroGraph Clean Power Inc		158.98%1,340.49%85.77%-36.80%-45.57%
FDY.TO
Faraday Copper Corp.		130.35%286.60%8.18%19.32%-36.84%

Correlation

The correlation between HGRAF and FDY.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2022 г.

0.02

The correlation between HGRAF and FDY.TO shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HGRAF:

$1.69B

FDY.TO:

CA$1.67B

EPS

HGRAF:

-$0.04

FDY.TO:

-CA$0.12

Коэффициент P/B

HGRAF:

34.84

FDY.TO:

10.78

Общая выручка (12 мес.)

HGRAF:

$90.39K

FDY.TO:

CA$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

HGRAF:

-$5.70M

FDY.TO:

-CA$322.61K

EBITDA (12 мес.)

HGRAF:

-$12.48M

FDY.TO:

-CA$33.02M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HydroGraph Clean Power Inc

Faraday Copper Corp.

Часто сравнивают с HGRAF:
HGRAF с AII.AXHGRAF с EQNRHGRAF с NANO.PAHGRAF с AEP.L
Часто сравнивают с FDY.TO:
FDY.TO с NVDAFDY.TO с SPYFDY.TO с SPMOFDY.TO с COPXFDY.TO с XEF.TOFDY.TO с SLABFDY.TO с GWO.TO

Доходность на риск

HGRAF vs. FDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGRAF
Ранг доходности на риск HGRAF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGRAF: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGRAF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGRAF: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGRAF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGRAF: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FDY.TO
Ранг доходности на риск FDY.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDY.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDY.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDY.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDY.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGRAF c FDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HydroGraph Clean Power Inc (HGRAF) и Faraday Copper Corp. (FDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGRAFFDY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
18.23
10.26

+7.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.99
6.23

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.76

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

53.66

20.62

+33.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

102.66

71.51

+31.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGRAF vs. FDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGRAF на текущий момент составляет 18.23, что выше коэффициента Шарпа FDY.TO равного 10.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGRAF и FDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGRAFFDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23

10.26

+7.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.53

+0.25

Просадки

Сравнение просадок HGRAF и FDY.TO

Максимальная просадка HGRAF за все время составила -74.81%, что меньше максимальной просадки FDY.TO в -99.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGRAF и FDY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGRAFFDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.81%

-99.10%

+24.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.82%

-34.16%

-15.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.71%

-48.74%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-65.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.36%

-4.49%

-35.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.48%

-41.48%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.06%

9.83%

+16.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HGRAF и FDY.TO

Текущая волатильность для HydroGraph Clean Power Inc (HGRAF) составляет 16.70%, в то время как у Faraday Copper Corp. (FDY.TO) волатильность равна 20.11%. Это указывает на то, что HGRAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGRAFFDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.70%

20.11%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.28%

54.83%

+22.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

146.78%

68.67%

+78.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

139.05%

66.90%

+72.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

139.05%

107.19%

+31.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGRAF и FDY.TO

Ни HGRAF, ни FDY.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDY.TO
Faraday Copper Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%112.86%196.43%372.78%
HGRAF
HydroGraph Clean Power Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HGRAF и FDY.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HydroGraph Clean Power Inc и Faraday Copper Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00K20.00K30.00K40.00K50.00K20222023202420252026
50.31K
0
(HGRAF) Общая выручка
(FDY.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HGRAF значения в USD, FDY.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

HGRAF and FDY.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGRAF и FDY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор