PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HGR.TO с HBIX.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HGR.TO и HBIX.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) и Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGR.TO и HBIX.NEO


2026 (YTD)2025
HGR.TO
Harvest Global REIT Leaders Income ETF
0.86%-2.27%
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF
-24.07%-6.82%

Доходность по периодам

С начала года, HGR.TO показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у HBIX.NEO с доходностью -24.07%.


HGR.TO

1 день
0.58%
1 месяц
-5.10%
С начала года
0.86%
6 месяцев
-2.94%
1 год
-3.15%
3 года*
2.52%
5 лет*
-1.89%
10 лет*

HBIX.NEO

1 день
0.15%
1 месяц
1.72%
С начала года
-24.07%
6 месяцев
-46.58%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harvest Global REIT Leaders Income ETF

Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF

Сравнение комиссий HGR.TO и HBIX.NEO

HGR.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HBIX.NEO в 0.65%.


Доходность на риск

HGR.TO vs. HBIX.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HGR.TO
Ранг доходности на риск HGR.TO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGR.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGR.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGR.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGR.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGR.TO: 33
Ранг коэф-та Мартина

HBIX.NEO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGR.TO c HBIX.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) и Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HGR.TOHBIX.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.14

HGR.TO vs. HBIX.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HGR.TOHBIX.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.60

+0.60

Корреляция

Корреляция между HGR.TO и HBIX.NEO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HGR.TO и HBIX.NEO

Дивидендная доходность HGR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что меньше доходности HBIX.NEO в 37.84%


TTM202520242023202220212020201920182017
HGR.TO
Harvest Global REIT Leaders Income ETF
10.53%10.35%9.32%8.72%8.30%5.28%6.22%5.36%6.19%2.75%
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF
37.84%20.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HGR.TO и HBIX.NEO

Максимальная просадка HGR.TO за все время составила -41.33%, что меньше максимальной просадки HBIX.NEO в -55.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGR.TO и HBIX.NEO.


Загрузка...

Показатели просадок


HGR.TOHBIX.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.33%

-55.90%

+14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.41%

-49.72%

+22.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-19.91%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HGR.TO и HBIX.NEO


Загрузка...

Волатильность по периодам


HGR.TOHBIX.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

52.86%

-38.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

52.86%

-36.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

52.86%

-34.46%