PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGOYX с HGXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGOYX с HGXIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) и Hartford Global Impact Fund (HGXIX).

HGOYX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г.. HGXIX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HGOYX и HGXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) и Hartford Global Impact Fund (HGXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGOYX и HGXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		-8.94%13.55%42.30%40.99%-36.88%7.60%62.18%30.37%-0.67%21.19%
HGXIX
Hartford Global Impact Fund		-0.06%9.62%7.78%13.19%-22.53%10.86%31.37%27.97%-10.10%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, HGOYX показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у HGXIX с доходностью -0.06%.

HGOYX

1 день
1.31%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-8.93%
1 год
15.72%
3 года*
21.73%
5 лет*
6.46%
10 лет*
14.93%

HGXIX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-3.72%
1 год
8.99%
3 года*
8.77%
5 лет*
2.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Growth Opportunities Fund

Hartford Global Impact Fund

Часто сравнивают с HGOYX:
HGOYX с FKDNXHGOYX с VOOHGOYX с OLGAXHGOYX с HERIXHGOYX с HGHYXHGOYX с HLDIXHGOYX с HHMIX
Часто сравнивают с HGXIX:
HGXIX с ^GSPCHGXIX с VOOHGXIX с ARTHXHGXIX с GMGEXHGXIX с HILYXHGXIX с VMNVXHGXIX с GWOAX

Сравнение комиссий HGOYX и HGXIX

HGOYX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии HGXIX в 0.89%.

HGXIX
Hartford Global Impact Fund
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund

Доходность на риск

HGOYX vs. HGXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGOYX
Ранг доходности на риск HGOYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOYX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOYX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOYX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOYX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOYX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
HGXIX
Ранг доходности на риск HGXIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGXIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGXIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGXIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGXIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGXIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGOYX c HGXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) и Hartford Global Impact Fund (HGXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGOYXHGXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.59

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.92

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.96

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

2.84

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGOYX vs. HGXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGOYX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGXIX равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGOYX и HGXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGOYXHGXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.59

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.15

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.50

+0.02

Корреляция

Корреляция между HGOYX и HGXIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGOYX и HGXIX

Дивидендная доходность HGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности HGXIX в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		6.11%5.56%0.00%0.00%0.00%20.17%11.94%5.50%28.31%8.15%3.55%8.46%
HGXIX
Hartford Global Impact Fund		0.54%0.54%0.00%0.97%0.78%2.85%0.69%0.71%14.85%4.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HGOYX и HGXIX

Максимальная просадка HGOYX за все время составила -58.04%, что больше максимальной просадки HGXIX в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGOYX и HGXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HGOYXHGXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.04%

-36.01%

-22.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-10.61%

-7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.98%

-32.08%

-12.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.75%

-6.94%

-5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-9.04%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

3.61%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HGOYX и HGXIX

The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Hartford Global Impact Fund (HGXIX) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что HGOYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGOYXHGXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

6.29%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.89%

10.48%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.08%

16.79%

+7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.13%

16.43%

+8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

17.40%

+5.97%