Сравнение HGIYX с HMJIX
HGIYX (Hartford Core Equity Fund) and HMJIX (Hartford Municipal Short Duration Fund) are both mutual funds - HGIYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Hartford, while HMJIX is a Municipal Bonds fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HGIYX returned 14.39%/yr vs 1.67%/yr for HMJIX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. HGIYX charges 0.45%/yr vs 0.46%/yr for HMJIX.
Доходность
Сравнение доходности HGIYX и HMJIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGIYX показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у HMJIX с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции HGIYX превзошли акции HMJIX по среднегодовой доходности: 14.39% против 1.67% соответственно.
HGIYX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 14.39%
HMJIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение доходности по годам HGIYX и HMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGIYX Hartford Core Equity Fund | 7.90% | 14.67% | 25.87% | 21.45% | -18.68% | 24.53% | 18.42% | 36.27% | -1.66% | 22.11% |
HMJIX Hartford Municipal Short Duration Fund | 0.69% | 3.69% | 2.33% | 3.56% | -3.75% | 0.71% | 2.72% | 4.16% | 1.62% | 2.56% |
Correlation
The correlation between HGIYX and HMJIX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.04 |
The correlation between HGIYX and HMJIX shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGIYX vs. HMJIX — Ранг доходности на риск
HGIYX
HMJIX
Сравнение HGIYX c HMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Equity Fund (HGIYX) и Hartford Municipal Short Duration Fund (HMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGIYX | HMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 2.19 | -0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.58 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | 7.53 | +4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGIYX | HMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 3.20 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.82 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.94 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.97 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок HGIYX и HMJIX
Максимальная просадка HGIYX за все время составила -51.88%, что больше максимальной просадки HMJIX в -7.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGIYX и HMJIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGIYX | HMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.88% | -7.02% | -44.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -1.39% | -7.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.10% | -1.71% | -15.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.64% | -6.26% | -18.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -7.02% | -26.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.64% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -1.01% | -9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 0.47% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGIYX и HMJIX
Hartford Core Equity Fund (HGIYX) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с Hartford Municipal Short Duration Fund (HMJIX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что HGIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGIYX | HMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 0.37% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 0.92% | +7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 1.12% | +10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 1.53% | +14.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 1.79% | +15.62% |
Сравнение комиссий HGIYX и HMJIX
HGIYX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HMJIX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGIYX и HMJIX
Дивидендная доходность HGIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности HMJIX в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGIYX Hartford Core Equity Fund | 10.82% | 11.67% | 8.93% | 2.99% | 4.02% | 3.18% | 0.75% | 4.39% | 5.62% | 3.75% | 1.62% | 2.10% |
HMJIX Hartford Municipal Short Duration Fund | 2.50% | 2.01% | 1.89% | 1.83% | 1.44% | 1.21% | 1.78% | 2.28% | 1.90% | 1.63% | 1.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HGIYX and HMJIX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HGIYX has higher volatility (2.77%) compared to HMJIX (0.37%). In terms of maximum drawdown, HGIYX dropped -51.88% vs HMJIX's -7.02%.
HMJIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HGIYX и HMJIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор