Сравнение HGHYX с VGHAX
HGHYX (The Hartford Healthcare Fund) and VGHAX (Vanguard Health Care Fund Admiral Shares) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, HGHYX returned 8.55%/yr vs 8.76%/yr for VGHAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. HGHYX charges 1.00%/yr vs 0.25%/yr for VGHAX.
Доходность
Сравнение доходности HGHYX и VGHAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с HGHYX на уровне -4.15% и VGHAX на уровне -4.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HGHYX имеют среднегодовую доходность 8.55%, а акции VGHAX немного впереди с 8.76%.
HGHYX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -3.23%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 8.55%
VGHAX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- 16.26%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение доходности по годам HGHYX и VGHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGHYX The Hartford Healthcare Fund | -4.15% | 15.95% | 0.23% | 4.04% | -11.48% | 10.24% | 23.07% | 41.54% | -2.81% | 22.09% |
VGHAX Vanguard Health Care Fund Admiral Shares | -4.15% | 19.72% | 9.10% | 5.51% | -1.00% | 12.82% | 12.62% | 22.99% | 1.07% | 19.64% |
Correlation
The correlation between HGHYX and VGHAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г. | 0.95 |
The correlation between HGHYX and VGHAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGHYX vs. VGHAX — Ранг доходности на риск
HGHYX
VGHAX
Сравнение HGHYX c VGHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Healthcare Fund (HGHYX) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGHYX | VGHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.84 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 4.87 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGHYX | VGHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.40 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок HGHYX и VGHAX
Максимальная просадка HGHYX за все время составила -42.58%, что больше максимальной просадки VGHAX в -36.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGHYX и VGHAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGHYX | VGHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.58% | -36.85% | -5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -9.19% | -1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.60% | -16.05% | -6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.42% | -16.92% | -8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.51% | -27.17% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -7.12% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -5.61% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 3.47% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGHYX и VGHAX
The Hartford Healthcare Fund (HGHYX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что HGHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGHYX | VGHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 3.82% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 10.24% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 14.73% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 18.12% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.73% | 17.58% | +0.15% |
Сравнение комиссий HGHYX и VGHAX
HGHYX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VGHAX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGHYX и VGHAX
Дивидендная доходность HGHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности VGHAX в 6.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGHYX The Hartford Healthcare Fund | 3.01% | 2.88% | 4.74% | 0.00% | 0.83% | 8.86% | 10.56% | 10.72% | 7.15% | 4.67% | 9.23% | 13.39% |
VGHAX Vanguard Health Care Fund Admiral Shares | 6.96% | 6.07% | 22.84% | 7.22% | 5.49% | 7.05% | 8.02% | 11.87% | 9.15% | 7.36% | 8.60% | 8.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, HGHYX and VGHAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HGHYX has higher volatility (4.14%) compared to VGHAX (3.82%). In terms of maximum drawdown, HGHYX dropped -42.58% vs VGHAX's -36.85%.
HGHYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HGHYX и VGHAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор