PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGGG.TO с XGD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGGG.TO с XGD.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HGGG.TO (Harvest Global Gold Giants Index ETF) and XGD.TO (iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF) are both Gold funds - HGGG.TO tracks the Solactive Global Gold Giants Index TR while XGD.TO tracks the S&P/TSX Global Gold Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HGGG.TO returned 24.63%/yr vs 22.59%/yr for XGD.TO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HGGG.TO charges 0.40%/yr vs 0.61%/yr for XGD.TO.

Доходность

Сравнение доходности HGGG.TO и XGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGGG.TO показывает доходность -10.17%, что значительно ниже, чем у XGD.TO с доходностью -5.99%.

HGGG.TO

1 день
2.11%
1 месяц
-10.86%
С начала года
-10.17%
6 месяцев
-12.63%
1 год
60.30%
3 года*
47.27%
5 лет*
24.63%
10 лет*
—

XGD.TO

1 день
1.19%
1 месяц
-12.14%
С начала года
-5.99%
6 месяцев
-9.97%
1 год
54.75%
3 года*
41.93%
5 лет*
22.59%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGGG.TO и XGD.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HGGG.TO
Harvest Global Gold Giants Index ETF		-10.17%170.60%26.04%4.17%-4.68%-15.67%31.47%24.47%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		-5.99%144.45%19.63%3.91%-3.13%-5.81%21.10%47.49%

Correlation

The correlation between HGGG.TO and XGD.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г.

0.66

Over the past year, HGGG.TO and XGD.TO have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.66, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Global Gold Giants Index ETF

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Часто сравнивают с HGGG.TO:
HGGG.TO с ZGLH.TOHGGG.TO с CGXF.TOHGGG.TO с AMAX.TOHGGG.TO с HGY.TOHGGG.TO с HUG.TOHGGG.TO с ZGD.TOHGGG.TO с ZGLD.TO
Часто сравнивают с XGD.TO:
XGD.TO с CGL.TOXGD.TO с GLDXGD.TO с ZGD.TOXGD.TO с MNT.TOXGD.TO с BRK-BXGD.TO с ZGLD.TOXGD.TO с ZGLD.SW

Доходность на риск

HGGG.TO vs. XGD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGGG.TO
Ранг доходности на риск HGGG.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGGG.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGGG.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGGG.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGGG.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGGG.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XGD.TO
Ранг доходности на риск XGD.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGD.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGD.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGD.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGD.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGD.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGGG.TO c XGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HGGG.TOXGD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.22

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.64

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

1.66

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.27

4.26

+0.01

HGGG.TO vs. XGD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGGG.TO на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XGD.TO равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGGG.TO и XGD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HGGG.TO и XGD.TO

Максимальная просадка HGGG.TO за все время составила -52.29%, что меньше максимальной просадки XGD.TO в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGGG.TO и XGD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGGG.TOXGD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.29%

-72.56%

+20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.32%

-33.06%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.32%

-33.06%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.14%

-40.82%

+1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.64%

-30.40%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.55%

-31.93%

+11.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.16%

12.88%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HGGG.TO и XGD.TO

Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) имеют волатильность 16.82% и 16.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGGG.TOXGD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.82%

16.41%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.75%

36.99%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.09%

45.20%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.53%

33.17%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.27%

33.57%

-0.30%

Сравнение комиссий HGGG.TO и XGD.TO

HGGG.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии XGD.TO в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGGG.TO и XGD.TO

HGGG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGGG.TO
Harvest Global Gold Giants Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.65%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		0.88%0.62%0.93%1.49%1.77%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.10%0.57%

Часто задаваемые вопросы

HGGG.TO and XGD.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HGGG.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HGGG.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.61% for XGD.TO.

HGGG.TO tracks Solactive Global Gold Giants Index TR, while XGD.TO tracks S&P/TSX Global Gold Index. They also come from different issuers: Harvest and iShares. Their fees differ too: 0.40% for HGGG.TO and 0.61% for XGD.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGGG.TO и XGD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор