Сравнение HGGG.TO с RGPM.NEO
HGGG.TO (Harvest Global Gold Giants Index ETF) and RGPM.NEO (RBC Global Precious Metals Fund) are both exchange-traded funds - HGGG.TO is a Gold fund tracking the Solactive Global Gold Giants Index TR, while RGPM.NEO is a Precious Metals fund actively managed by RBC Global Asset Management.. HGGG.TO is passively managed, while RGPM.NEO is actively managed. Over the past 3 years, HGGG.TO returned 47.27%/yr vs 42.86%/yr for RGPM.NEO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HGGG.TO charges 0.40%/yr vs 1.02%/yr for RGPM.NEO.
Доходность
Сравнение доходности HGGG.TO и RGPM.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGGG.TO показывает доходность -10.17%, что значительно ниже, чем у RGPM.NEO с доходностью -8.76%.
HGGG.TO
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- -10.17%
- 6 месяцев
- -12.63%
- 1 год
- 60.30%
- 3 года*
- 47.27%
- 5 лет*
- 24.63%
- 10 лет*
- —
RGPM.NEO
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -12.86%
- С начала года
- -8.76%
- 6 месяцев
- -11.07%
- 1 год
- 47.81%
- 3 года*
- 42.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HGGG.TO и RGPM.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HGGG.TO Harvest Global Gold Giants Index ETF | -10.17% | 170.60% | 26.04% | 2.95% |
RGPM.NEO RBC Global Precious Metals Fund | -8.76% | 143.89% | 36.75% | -3.95% |
Correlation
The correlation between HGGG.TO and RGPM.NEO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2023 г. | 0.56 |
Over the past year, HGGG.TO and RGPM.NEO have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGGG.TO vs. RGPM.NEO — Ранг доходности на риск
HGGG.TO
RGPM.NEO
Сравнение HGGG.TO c RGPM.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) и RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGGG.TO | RGPM.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.43 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 3.74 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HGGG.TO и RGPM.NEO
Максимальная просадка HGGG.TO за все время составила -52.29%, что больше максимальной просадки RGPM.NEO в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGGG.TO и RGPM.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGGG.TO | RGPM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.29% | -33.65% | -18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.32% | -33.65% | -2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.32% | -33.65% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.64% | -31.44% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.55% | -8.75% | -11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.16% | 12.85% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGGG.TO и RGPM.NEO
Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) и RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) имеют волатильность 16.82% и 17.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGGG.TO | RGPM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.82% | 17.44% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.75% | 38.66% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 45.85% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.53% | 33.69% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.27% | 33.69% | -0.42% |
Сравнение комиссий HGGG.TO и RGPM.NEO
HGGG.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RGPM.NEO в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGGG.TO и RGPM.NEO
Ни HGGG.TO, ни RGPM.NEO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGGG.TO Harvest Global Gold Giants Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.65% | 0.54% |
RGPM.NEO RBC Global Precious Metals Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HGGG.TO and RGPM.NEO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HGGG.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HGGG.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.02% for RGPM.NEO.
HGGG.TO is categorized as Gold, while RGPM.NEO is Precious Metals. They also come from different issuers: Harvest and RBC Global Asset Management.. Their fees differ too: 0.40% for HGGG.TO and 1.02% for RGPM.NEO.
Подберите оптимальное распределение для HGGG.TO и RGPM.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор