PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGGA.DE с PRAG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGGA.DE с PRAG.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE) и Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE).

HGGA.DE и PRAG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGGA.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г.. PRAG.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive Global Developed Government Bond. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HGGA.DE и PRAG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE) и Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGGA.DE и PRAG.DE

2026 (YTD)2025202420232022
HGGA.DE
HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF		1.36%-4.17%5.69%0.16%-1.86%
PRAG.DE
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF		0.36%-4.82%2.27%1.13%-12.09%

Доходность по периодам

С начала года, HGGA.DE показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у PRAG.DE с доходностью 0.36%.

HGGA.DE

1 день
0.38%
1 месяц
-0.17%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.22%
1 год
-1.80%
3 года*
0.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRAG.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.61%
С начала года
0.36%
6 месяцев
-0.16%
1 год
-3.55%
3 года*
-1.03%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF

Amundi Prime Global Govies UCITS ETF

Часто сравнивают с HGGA.DE:
HGGA.DE с SPFV.DEHGGA.DE с XBAG.DEHGGA.DE с DBZB.DEHGGA.DE с 10AK.DEHGGA.DE с 10AM.DEHGGA.DE с SPFE.DEHGGA.DE с VAGE.DE
Часто сравнивают с PRAG.DE:
PRAG.DE с MJMT.DEPRAG.DE с AVUVPRAG.DE с QDVE.DEPRAG.DE с JGPI.DEPRAG.DE с 10AM.DEPRAG.DE с SYBZ.DEPRAG.DE с XBAG.DE

Сравнение комиссий HGGA.DE и PRAG.DE

HGGA.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PRAG.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HGGA.DE
HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF
PRAG.DE
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF

Доходность на риск

HGGA.DE vs. PRAG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGGA.DE
Ранг доходности на риск HGGA.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGGA.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGGA.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGGA.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGGA.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGGA.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
PRAG.DE
Ранг доходности на риск PRAG.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAG.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAG.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAG.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAG.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAG.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGGA.DE c PRAG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE) и Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGGA.DEPRAG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

-0.66

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.57

-0.83

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.89

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.63

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.39

-0.86

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGGA.DE vs. PRAG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGGA.DE на текущий момент составляет -0.44, что выше коэффициента Шарпа PRAG.DE равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGGA.DE и PRAG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGGA.DEPRAG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

-0.66

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.30

+0.34

Корреляция

Корреляция между HGGA.DE и PRAG.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGGA.DE и PRAG.DE

Ни HGGA.DE, ни PRAG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HGGA.DE и PRAG.DE

Максимальная просадка HGGA.DE за все время составила -8.58%, что меньше максимальной просадки PRAG.DE в -23.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGGA.DE и PRAG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

HGGA.DEPRAG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.58%

-23.63%

+15.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-5.58%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-21.72%

+17.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-15.69%

+11.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

4.06%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HGGA.DE и PRAG.DE

Текущая волатильность для HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE) составляет 1.20%, в то время как у Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что HGGA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGGA.DEPRAG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.86%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

3.01%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

5.37%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

6.69%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

7.94%

-2.88%