Сравнение HFR.TO с ZCS.TO
HFR.TO (Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF) and ZCS.TO (BMO Short Corporate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - HFR.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Global X, while ZCS.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Short Term Corporate Bond Index. HFR.TO is actively managed, while ZCS.TO is passively managed. Over the past 10 years, HFR.TO returned 3.25%/yr vs 2.80%/yr for ZCS.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. HFR.TO charges 0.46%/yr vs 0.11%/yr for ZCS.TO.
Доходность
Сравнение доходности HFR.TO и ZCS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HFR.TO показывает доходность 1.32%, а ZCS.TO немного выше – 1.33%. За последние 10 лет акции HFR.TO превзошли акции ZCS.TO по среднегодовой доходности: 3.25% против 2.80% соответственно.
HFR.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 3.25%
ZCS.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение доходности по годам HFR.TO и ZCS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFR.TO Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF | 1.32% | 4.04% | 6.89% | 7.86% | -0.77% | 0.70% | 3.51% | 4.41% | 0.83% | 2.34% |
ZCS.TO BMO Short Corporate Bond Index ETF | 1.33% | 4.41% | 7.42% | 6.67% | -4.48% | -0.76% | 6.10% | 5.01% | 1.23% | 1.04% |
Correlation
The correlation between HFR.TO and ZCS.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г. | 0.14 |
The correlation between HFR.TO and ZCS.TO shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HFR.TO и ZCS.TO
Секторы
HFR.TO
ZCS.TO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
HFR.TO
ZCS.TO
Сырьевые материалы
HFR.TO
-
ZCS.TO
-
Коммуникационные услуги
HFR.TO
-
ZCS.TO
-
Потребительский циклический сектор
HFR.TO
-
ZCS.TO
-
Потребительский защитный сектор
HFR.TO
-
ZCS.TO
-
Энергетика
HFR.TO
-
ZCS.TO
-
Финансовые услуги
HFR.TO
-
ZCS.TO
-
Здравоохранение
HFR.TO
-
ZCS.TO
-
Промышленность
HFR.TO
-
ZCS.TO
-
Технологии
HFR.TO
-
ZCS.TO
-
Коммунальные услуги
HFR.TO
-
ZCS.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFR.TO vs. ZCS.TO — Ранг доходности на риск
HFR.TO
ZCS.TO
Сравнение HFR.TO c ZCS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF (HFR.TO) и BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFR.TO | ZCS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.40 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.17 | 2.37 | +6.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.48 | 9.37 | +27.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFR.TO | ZCS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 1.90 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.21 | 1.00 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.64 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.80 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок HFR.TO и ZCS.TO
Максимальная просадка HFR.TO за все время составила -22.56%, что больше максимальной просадки ZCS.TO в -13.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFR.TO и ZCS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFR.TO | ZCS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.56% | -13.95% | -8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -1.63% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.52% | -1.63% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.52% | -7.76% | +4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.56% | -13.95% | -8.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.89% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.41% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFR.TO и ZCS.TO
Текущая волатильность для Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF (HFR.TO) составляет 0.30%, в то время как у BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что HFR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFR.TO | ZCS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 0.69% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 1.79% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20% | 2.04% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.76% | 2.87% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 4.38% | +1.39% |
Сравнение комиссий HFR.TO и ZCS.TO
HFR.TO берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ZCS.TO в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFR.TO и ZCS.TO
Дивидендная доходность HFR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности ZCS.TO в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFR.TO Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF | 3.65% | 3.76% | 4.50% | 5.67% | 3.39% | 1.29% | 2.69% | 2.61% | 2.35% | 2.12% | 1.97% | 2.13% |
ZCS.TO BMO Short Corporate Bond Index ETF | 3.93% | 3.60% | 3.27% | 3.35% | 3.23% | 2.99% | 2.88% | 2.96% | 2.88% | 3.04% | 3.34% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
HFR.TO and ZCS.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCS.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCS.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.46% for HFR.TO.
HFR.TO is categorized as Ultrashort Bond, while ZCS.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.46% for HFR.TO and 0.11% for ZCS.TO.
Подберите оптимальное распределение для HFR.TO и ZCS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор