PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFQTX с EXG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFQTX с EXG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T (HFQTX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG).

HFQTX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г.. EXG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HFQTX и EXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T (HFQTX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFQTX и EXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFQTX
Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T		4.55%29.80%7.08%10.40%-6.41%12.85%1.59%21.13%-15.74%7.75%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		-5.16%27.79%16.04%11.46%-22.24%31.53%10.19%28.71%-12.09%8.90%

Доходность по периодам

С начала года, HFQTX показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у EXG с доходностью -5.16%.

HFQTX

1 день
0.80%
1 месяц
-6.76%
С начала года
4.55%
6 месяцев
10.42%
1 год
25.50%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—

EXG

1 день
2.19%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
0.81%
1 год
18.78%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

Часто сравнивают с HFQTX:
HFQTX с IGDHFQTX с AGDHFQTX с HDDVXHFQTX с ETJHFQTX с GLVHFQTX с HDQVXHFQTX с NXG
Часто сравнивают с EXG:
EXG с BXMIXEXG с ADXEXG с BDJEXG с VOOEXG с XYLDEXG с CSQIXEXG с SCHD

Сравнение комиссий HFQTX и EXG

HFQTX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EXG в 1.07%.

EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
HFQTX
Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T

Доходность на риск

HFQTX vs. EXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFQTX
Ранг доходности на риск HFQTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFQTX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFQTX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFQTX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFQTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFQTX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EXG
Ранг доходности на риск EXG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFQTX c EXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T (HFQTX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFQTXEXGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.03

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.55

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

1.32

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

5.81

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFQTX vs. EXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFQTX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа EXG равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFQTX и EXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFQTXEXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.03

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.47

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.29

+0.21

Корреляция

Корреляция между HFQTX и EXG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFQTX и EXG

Дивидендная доходность HFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности EXG в 8.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFQTX
Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T		5.20%6.80%8.18%8.08%8.26%7.10%7.47%6.99%7.85%5.06%0.00%0.00%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		8.91%8.27%9.27%8.60%10.59%7.27%8.43%8.42%12.23%9.84%12.16%11.02%

Просадки

Сравнение просадок HFQTX и EXG

Максимальная просадка HFQTX за все время составила -34.53%, что меньше максимальной просадки EXG в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFQTX и EXG.

Загрузка...

Показатели просадок

HFQTXEXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-58.45%

+23.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-14.28%

+4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-27.82%

+6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-8.37%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-9.68%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.23%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HFQTX и EXG

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T (HFQTX) составляет 5.29%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что HFQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFQTXEXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

7.47%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

10.65%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

18.36%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

17.38%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

19.94%

-5.07%