PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HFLGX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HFLGX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund (HFLGX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFLGX и TILVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFLGX
Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund
4.24%7.40%4.38%21.74%-13.23%34.89%5.49%27.53%-9.58%17.10%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund
2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, HFLGX показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у TILVX с доходностью 2.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HFLGX имеют среднегодовую доходность 10.58%, а акции TILVX немного отстают с 10.22%.


HFLGX

1 день
1.03%
1 месяц
-5.68%
С начала года
4.24%
6 месяцев
3.95%
1 год
12.77%
3 года*
10.90%
5 лет*
6.74%
10 лет*
10.58%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Сравнение комиссий HFLGX и TILVX

HFLGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.


Доходность на риск

HFLGX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HFLGX
Ранг доходности на риск HFLGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFLGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFLGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFLGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFLGX: 4343
Ранг коэф-та Мартина

TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFLGX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund (HFLGX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HFLGXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.01

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.46

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

6.11

-1.17

HFLGX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFLGX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFLGX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HFLGXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.01

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.62

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.45

+0.29

Корреляция

Корреляция между HFLGX и TILVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HFLGX и TILVX

Дивидендная доходность HFLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что сопоставимо с доходностью TILVX в 5.84%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFLGX
Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund
5.82%6.07%4.44%3.74%19.36%14.30%5.26%2.43%26.78%4.11%7.15%30.08%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund
5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок HFLGX и TILVX

Максимальная просадка HFLGX за все время составила -38.90%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFLGX и TILVX.


Загрузка...

Показатели просадок


HFLGXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.90%

-60.05%

+21.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-11.79%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.67%

-19.00%

-6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.90%

-40.15%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-4.83%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-8.32%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.51%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HFLGX и TILVX

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund (HFLGX) составляет 3.39%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что HFLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HFLGXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

4.38%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

8.32%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

15.76%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

14.82%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

17.65%

+1.23%