Сравнение HFLGX с CFJIX
HFLGX (Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund) and CFJIX (Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HFLGX returned 12.31%/yr vs 12.68%/yr for CFJIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HFLGX charges 1.29%/yr vs 0.24%/yr for CFJIX.
Доходность
Сравнение доходности HFLGX и CFJIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFLGX показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у CFJIX с доходностью 20.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HFLGX имеют среднегодовую доходность 12.31%, а акции CFJIX немного впереди с 12.68%.
HFLGX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 10.34%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 12.31%
CFJIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 20.41%
- 6 месяцев
- 18.88%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 12.68%
Сравнение доходности по годам HFLGX и CFJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFLGX Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund | 10.34% | 7.40% | 4.38% | 21.74% | -13.23% | 34.89% | 5.49% | 27.53% | -9.58% | 17.10% |
CFJIX Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund | 20.41% | 16.76% | 14.63% | 9.86% | -11.70% | 24.40% | 9.06% | 29.36% | -10.08% | 15.17% |
Correlation
The correlation between HFLGX and CFJIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.89 |
The correlation between HFLGX and CFJIX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFLGX vs. CFJIX — Ранг доходности на риск
HFLGX
CFJIX
Сравнение HFLGX c CFJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund (HFLGX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFLGX | CFJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.45 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 3.72 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 14.45 | -8.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFLGX и CFJIX
Максимальная просадка HFLGX за все время составила -38.90%, что больше максимальной просадки CFJIX в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFLGX и CFJIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFLGX | CFJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.90% | -36.91% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -9.00% | +1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.50% | -16.60% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.67% | -22.62% | -3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.90% | -36.91% | -1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -5.08% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.31% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFLGX и CFJIX
Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund (HFLGX) составляет 3.73%, в то время как у Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что HFLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFLGX | CFJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 4.24% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 10.06% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 13.09% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 16.01% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 17.97% | +0.85% |
Сравнение комиссий HFLGX и CFJIX
HFLGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CFJIX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFLGX и CFJIX
Дивидендная доходность HFLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности CFJIX в 7.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFJIX Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund | 7.61% | 9.16% | 6.31% | 2.07% | 2.02% | 4.17% | 1.88% | 2.17% | 4.87% | 6.79% | 2.28% | 0.00% |
HFLGX Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund | 5.50% | 6.07% | 4.44% | 3.74% | 19.36% | 14.30% | 5.26% | 2.43% | 26.78% | 4.11% | 7.15% | 30.08% |
Часто задаваемые вопросы
HFLGX and CFJIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CFJIX has higher volatility (4.24%) compared to HFLGX (3.73%). In terms of maximum drawdown, HFLGX dropped -38.90% vs CFJIX's -36.91%.
CFJIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFLGX и CFJIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор