PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFIN.TO с XUSF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFIN.TO с XUSF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO).

HFIN.TO и XUSF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFIN.TO - это пассивный фонд от Hamilton ETFs, который отслеживает доходность Solactive Canadian Financials Equal-Weight Index. Фонд был запущен 26 янв. 2022 г.. XUSF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HFIN.TO и XUSF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFIN.TO и XUSF.TO

2026 (YTD)202520242023
HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF		-3.31%40.87%40.06%13.69%
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF		-8.65%9.67%39.77%8.23%

Доходность по периодам

С начала года, HFIN.TO показывает доходность -3.31%, что значительно выше, чем у XUSF.TO с доходностью -8.65%.

HFIN.TO

1 день
1.15%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
9.73%
1 год
36.19%
3 года*
30.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

XUSF.TO

1 день
3.72%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-8.65%
6 месяцев
-7.69%
1 год
-1.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF

iShares S&P U.S. Financials Index ETF

Часто сравнивают с HFIN.TO:
HFIN.TO с HBNK.TOHFIN.TO с BMO.TOHFIN.TO с HCAL.TOHFIN.TO с BN.TOHFIN.TO с LBS.TOHFIN.TO с RY.TOHFIN.TO с TD.TO
Часто сравнивают с XUSF.TO:
XUSF.TO с XCS.TOXUSF.TO с XCG.TOXUSF.TO с ZEB.TOXUSF.TO с FMAX.TOXUSF.TO с HBA.TOXUSF.TO с RBNK.TOXUSF.TO с SIXY.TO

Сравнение комиссий HFIN.TO и XUSF.TO

HFIN.TO берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии XUSF.TO в 0.25%.

HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF

Доходность на риск

HFIN.TO vs. XUSF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFIN.TO
Ранг доходности на риск HFIN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFIN.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFIN.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFIN.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFIN.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XUSF.TO
Ранг доходности на риск XUSF.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFIN.TO c XUSF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFIN.TOXUSF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

-0.06

+2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

0.06

+2.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.01

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

-0.10

+3.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.60

-0.26

+12.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFIN.TO vs. XUSF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFIN.TO на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа XUSF.TO равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFIN.TO и XUSF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFIN.TOXUSF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

-0.06

+2.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.96

+0.10

Корреляция

Корреляция между HFIN.TO и XUSF.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFIN.TO и XUSF.TO

Дивидендная доходность HFIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности XUSF.TO в 0.93%

TTM2025202420232022
HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF		3.40%3.51%4.59%6.09%6.37%
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF		0.93%0.75%0.81%0.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFIN.TO и XUSF.TO

Максимальная просадка HFIN.TO за все время составила -26.46%, что больше максимальной просадки XUSF.TO в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFIN.TO и XUSF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HFIN.TOXUSF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.46%

-16.88%

-9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-14.66%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-11.42%

+5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-3.12%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

5.58%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HFIN.TO и XUSF.TO

Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что HFIN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUSF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFIN.TOXUSF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

5.76%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

12.83%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

22.33%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

18.34%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

18.34%

-1.26%