PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFIAX с FJSYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFIAX с FJSYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NFIAX (Neuberger Berman Floating Rate Income Fund) and FJSYX (Nuveen Credit Income Fund) are both mutual funds - NFIAX is a Bank Loan fund managed by Neuberger Berman, while FJSYX is a High Yield Bonds fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, NFIAX returned 4.51%/yr vs 6.15%/yr for FJSYX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NFIAX charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for FJSYX.

Доходность

Сравнение доходности NFIAX и FJSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Floating Rate Income Fund (NFIAX) и Nuveen Credit Income Fund (FJSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFIAX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у FJSYX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции NFIAX уступали акциям FJSYX по среднегодовой доходности: 4.51% против 6.15% соответственно.

NFIAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.28%
3 года*
7.85%
5 лет*
5.02%
10 лет*
4.51%

FJSYX

1 день
0.15%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.65%
6 месяцев
2.26%
1 год
7.84%
3 года*
10.46%
5 лет*
5.02%
10 лет*
6.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFIAX и FJSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFIAX
Neuberger Berman Floating Rate Income Fund		1.37%5.83%8.89%10.92%-3.26%4.27%3.63%8.31%-1.13%3.19%
FJSYX
Nuveen Credit Income Fund		1.65%8.21%11.55%13.62%-10.00%4.81%1.43%16.84%-4.44%7.57%

Correlation

The correlation between NFIAX and FJSYX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2009 г.

0.54

The correlation between NFIAX and FJSYX shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Floating Rate Income Fund

Nuveen Credit Income Fund

Часто сравнивают с NFIAX:
NFIAX с FFRHXNFIAX с SCYBNFIAX с SPHYNFIAX с FLYRXNFIAX с FAGIXNFIAX с BKLNNFIAX с HFHIX
Часто сравнивают с FJSYX:
FJSYX с PLFRXFJSYX с PAFRXFJSYX с ARDCFJSYX с ARCCFJSYX с PIMIXFJSYX с NHMRXFJSYX с CPMPX

Доходность на риск

NFIAX vs. FJSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFIAX
Ранг доходности на риск NFIAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFIAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFIAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFIAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFIAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFIAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FJSYX
Ранг доходности на риск FJSYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJSYX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJSYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJSYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJSYX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJSYX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFIAX c FJSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Floating Rate Income Fund (NFIAX) и Nuveen Credit Income Fund (FJSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFIAXFJSYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.66

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.22
4.92

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.00

1.77

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.97

3.52

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.08

16.13

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFIAX vs. FJSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFIAX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJSYX равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFIAX и FJSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFIAXFJSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.66

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.88

1.16

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

1.06

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.92

+0.32

Просадки

Сравнение просадок NFIAX и FJSYX

Максимальная просадка NFIAX за все время составила -22.18%, что меньше максимальной просадки FJSYX в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFIAX и FJSYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFIAXFJSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.18%

-36.44%

+14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.07%

-2.25%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.19%

-3.71%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.84%

-14.28%

+7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.18%

-25.66%

+3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-4.18%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.49%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NFIAX и FJSYX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Floating Rate Income Fund (NFIAX) составляет 0.59%, в то время как у Nuveen Credit Income Fund (FJSYX) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что NFIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFIAXFJSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

1.05%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

2.24%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

2.97%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.69%

4.34%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.02%

5.82%

-1.80%

Сравнение комиссий NFIAX и FJSYX

NFIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FJSYX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFIAX и FJSYX

Дивидендная доходность NFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что меньше доходности FJSYX в 6.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJSYX
Nuveen Credit Income Fund		6.80%8.29%8.42%7.32%6.12%4.71%4.73%6.17%7.83%7.07%7.09%8.07%
NFIAX
Neuberger Berman Floating Rate Income Fund		6.59%6.84%8.05%6.89%3.97%3.36%3.68%4.71%4.32%3.44%3.46%4.05%

Часто задаваемые вопросы

NFIAX and FJSYX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FJSYX has higher volatility (1.05%) compared to NFIAX (0.59%). In terms of maximum drawdown, NFIAX dropped -22.18% vs FJSYX's -36.44%.

FJSYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFIAX и FJSYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор