Сравнение HFGM с KORU
HFGM (Unlimited HFGM Global Macro ETF) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - HFGM is a Macro Trading fund actively managed by Unlimited, while KORU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Korea 25-50 Index. HFGM is actively managed, while KORU is passively managed. Over the past year, HFGM returned 32.45% vs 1038.83% for KORU. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFGM charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности HFGM и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFGM показывает доходность 10.23%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 290.75%.
HFGM
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 32.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KORU
- 1 день
- 16.30%
- 1 месяц
- -24.70%
- С начала года
- 290.75%
- 6 месяцев
- 339.95%
- 1 год
- 1,038.83%
- 3 года*
- 90.94%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение доходности по годам HFGM и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 10.23% | 26.63% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 290.75% | 393.23% |
Correlation
The correlation between HFGM and KORU is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between HFGM and KORU has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFGM vs. KORU — Ранг доходности на риск
HFGM
KORU
Сравнение HFGM c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFGM | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.57 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 17.10 | -14.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 52.85 | -44.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFGM | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 7.91 | -6.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.07 | +1.49 |
Просадки
Сравнение просадок HFGM и KORU
Максимальная просадка HFGM за все время составила -10.66%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGM и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFGM | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.66% | -95.79% | +85.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -61.39% | +50.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.17% | -43.91% | +34.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -57.51% | +54.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 19.83% | -15.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFGM и KORU
Текущая волатильность для Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) составляет 5.01%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 82.40%. Это указывает на то, что HFGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFGM | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 82.40% | -77.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 125.52% | -107.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 132.99% | -110.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.85% | 87.63% | -65.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 81.26% | -59.41% |
Сравнение комиссий HFGM и KORU
HFGM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFGM и KORU
Дивидендная доходность HFGM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%, что больше доходности KORU в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 10.19% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.24% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
HFGM and KORU have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (82.40%) compared to HFGM (5.01%). In terms of maximum drawdown, HFGM dropped -10.66% vs KORU's -95.79%.
On 1-year performance, KORU leads with 1038.83% vs 32.45% for HFGM. On fees, HFGM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HFGM has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KORU has performed better with a 1038.83% return vs 32.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HFGM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.
HFGM has the higher dividend yield at 10.19%, compared with 0.24% for KORU.
HFGM is categorized as Macro Trading, while KORU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Unlimited and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for HFGM and 1.29% for KORU.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (7.91 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFGM и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор