Сравнение HFG.TO с HEB.TO
HFG.TO (Hamilton Global Financials ETF) and HEB.TO (Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF) are both Financials Equities funds from Hamilton. HFG.TO is actively managed, while HEB.TO is passively managed. Over the past 3 years, HFG.TO returned 24.59%/yr vs 36.35%/yr for HEB.TO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HFG.TO и HEB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFG.TO показывает доходность 7.82%, что значительно ниже, чем у HEB.TO с доходностью 35.40%.
HFG.TO
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.91%
- 6 месяцев
- 6.75%
- С начала года
- 7.82%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- —
HEB.TO
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 6.06%
- 6 месяцев
- 32.96%
- С начала года
- 35.40%
- 1 год
- 70.56%
- 3 года*
- 36.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFG.TO и HEB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HFG.TO Hamilton Global Financials ETF | 7.82% | 22.93% | 30.80% | 19.31% |
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 35.40% | 43.56% | 23.55% | 7.23% |
Correlation
The correlation between HFG.TO and HEB.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFG.TO vs. HEB.TO — Ранг доходности на риск
HFG.TO
HEB.TO
Сравнение HFG.TO c HEB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Global Financials ETF (HFG.TO) и Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFG.TO | HEB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.92 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 8.09 | -6.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 36.07 | -30.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFG.TO и HEB.TO
Максимальная просадка HFG.TO за все время составила -42.71%, что больше максимальной просадки HEB.TO в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFG.TO и HEB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFG.TO | HEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.71% | -14.77% | -27.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -8.86% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.64% | -14.77% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.74% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -2.36% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 1.97% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFG.TO и HEB.TO
Текущая волатильность для Hamilton Global Financials ETF (HFG.TO) составляет 3.65%, в то время как у Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что HFG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFG.TO | HEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 4.25% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 11.93% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 13.83% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 13.12% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 13.12% | +7.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFG.TO и HEB.TO
Дивидендная доходность HFG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности HEB.TO в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 2.11% | 2.93% | 4.24% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HFG.TO Hamilton Global Financials ETF | 2.40% | 2.55% | 3.05% | 3.86% | 10.09% | 4.16% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
HFG.TO and HEB.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HFG.TO и HEB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор