Сравнение HFG.TO с BNKL.TO
HFG.TO (Hamilton Global Financials ETF) and BNKL.TO (Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF) are both Financials Equities funds. HFG.TO is actively managed, while BNKL.TO is passively managed. Over the past 3 years, HFG.TO returned 24.92%/yr vs 46.15%/yr for BNKL.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HFG.TO и BNKL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFG.TO показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у BNKL.TO с доходностью 44.30%.
HFG.TO
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.60%
- 6 месяцев
- 8.52%
- С начала года
- 8.69%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- —
BNKL.TO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 7.43%
- 6 месяцев
- 41.70%
- С начала года
- 44.30%
- 1 год
- 94.72%
- 3 года*
- 46.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFG.TO и BNKL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HFG.TO Hamilton Global Financials ETF | 8.69% | 22.93% | 30.80% | 13.48% |
BNKL.TO Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF | 44.30% | 55.98% | 29.92% | 7.40% |
Correlation
The correlation between HFG.TO and BNKL.TO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFG.TO vs. BNKL.TO — Ранг доходности на риск
HFG.TO
BNKL.TO
Сравнение HFG.TO c BNKL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Global Financials ETF (HFG.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFG.TO | BNKL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 2.03 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 8.83 | -7.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 38.22 | -32.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFG.TO и BNKL.TO
Максимальная просадка HFG.TO за все время составила -42.71%, что больше максимальной просадки BNKL.TO в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFG.TO и BNKL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFG.TO | BNKL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.71% | -18.58% | -24.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -10.79% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.64% | -18.58% | +4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.06% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -2.95% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.49% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFG.TO и BNKL.TO
Текущая волатильность для Hamilton Global Financials ETF (HFG.TO) составляет 3.51%, в то время как у Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF (BNKL.TO) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что HFG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFG.TO | BNKL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 5.26% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 13.73% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 16.09% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 15.85% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 15.85% | +4.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFG.TO и BNKL.TO
Дивидендная доходность HFG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности BNKL.TO в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKL.TO Global X Enhanced Equal Weight Banks Index ETF | 2.54% | 3.40% | 4.39% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HFG.TO Hamilton Global Financials ETF | 2.38% | 2.55% | 3.05% | 3.86% | 10.09% | 4.16% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
HFG.TO and BNKL.TO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Hamilton and Global X.
Подберите оптимальное распределение для HFG.TO и BNKL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор