Сравнение HFEDX с JATIX
HFEDX (Janus Henderson European Focus Fund Class D) and JATIX (Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I) are both mutual funds - HFEDX is a Europe Equities fund actively managed by Janus Henderson, while JATIX is a Technology Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 5 years, HFEDX returned 9.17%/yr vs 19.34%/yr for JATIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFEDX charges 1.09%/yr vs 0.76%/yr for JATIX.
Доходность
Сравнение доходности HFEDX и JATIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFEDX показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у JATIX с доходностью 35.22%.
HFEDX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
JATIX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 18.03%
- С начала года
- 35.22%
- 6 месяцев
- 35.37%
- 1 год
- 60.39%
- 3 года*
- 37.11%
- 5 лет*
- 19.34%
- 10 лет*
- 24.67%
Сравнение доходности по годам HFEDX и JATIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFEDX Janus Henderson European Focus Fund Class D | 5.28% | 40.19% | 2.31% | 18.49% | -15.97% | 19.07% | 26.76% | 31.66% | -27.68% | 7.43% |
JATIX Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I | 35.22% | 25.04% | 32.38% | 55.38% | -37.60% | 17.57% | 51.25% | 45.27% | 0.97% | 15.99% |
Correlation
The correlation between HFEDX and JATIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2017 г. | 0.61 |
The correlation between HFEDX and JATIX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFEDX vs. JATIX — Ранг доходности на риск
HFEDX
JATIX
Сравнение HFEDX c JATIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson European Focus Fund Class D (HFEDX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFEDX | JATIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.49 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.89 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 13.35 | -8.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFEDX | JATIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 3.00 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.74 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.95 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок HFEDX и JATIX
Максимальная просадка HFEDX за все время составила -36.47%, что меньше максимальной просадки JATIX в -46.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEDX и JATIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFEDX | JATIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.47% | -46.43% | +9.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -15.94% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.41% | -23.92% | +9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.04% | -46.43% | +13.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -6.73% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 4.64% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFEDX и JATIX
Janus Henderson European Focus Fund Class D (HFEDX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) имеют волатильность 6.46% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFEDX | JATIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 6.73% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 17.02% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 20.68% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 26.42% | -8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 24.57% | -5.66% |
Сравнение комиссий HFEDX и JATIX
HFEDX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии JATIX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFEDX и JATIX
Дивидендная доходность HFEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности JATIX в 9.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFEDX Janus Henderson European Focus Fund Class D | 1.26% | 1.33% | 1.68% | 2.38% | 2.64% | 0.31% | 0.45% | 1.22% | 4.73% | 2.26% | 0.00% | 0.00% |
JATIX Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I | 9.75% | 13.19% | 11.48% | 0.76% | 0.00% | 15.67% | 8.94% | 8.47% | 6.65% | 7.41% | 4.80% | 7.71% |
Часто задаваемые вопросы
HFEDX and JATIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JATIX has higher volatility (6.73%) compared to HFEDX (6.46%). In terms of maximum drawdown, HFEDX dropped -36.47% vs JATIX's -46.43%.
JATIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFEDX и JATIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор