PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFEAX с JNGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFEAX с JNGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson European Focus Fund (HFEAX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX).

HFEAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 30 авг. 2001 г.. JNGTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HFEAX и JNGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson European Focus Fund (HFEAX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFEAX и JNGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFEAX
Janus Henderson European Focus Fund		-6.48%39.88%2.11%18.26%-16.11%18.83%26.49%31.42%-27.83%16.11%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		-7.02%25.00%32.34%55.33%-37.63%17.53%51.18%45.15%0.92%44.69%

Доходность по периодам

С начала года, HFEAX показывает доходность -6.48%, что значительно выше, чем у JNGTX с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции HFEAX уступали акциям JNGTX по среднегодовой доходности: 7.96% против 20.41% соответственно.

HFEAX

1 день
3.05%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-2.07%
1 год
17.99%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.27%
10 лет*
7.96%

JNGTX

1 день
4.03%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.77%
3 года*
24.99%
5 лет*
10.78%
10 лет*
20.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson European Focus Fund

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Часто сравнивают с HFEAX:
HFEAX с JNOSXHFEAX с FXAIXHFEAX с DSEUXHFEAX с PRESXHFEAX с VEURXHFEAX с BIAHXHFEAX с UEPIX
Часто сравнивают с JNGTX:
JNGTX с JNRFXJNGTX с JGLTXJNGTX с VGTJNGTX с JNGLXJNGTX с FSPTXJNGTX с JANWXJNGTX с VOO

Сравнение комиссий HFEAX и JNGTX

HFEAX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии JNGTX в 0.79%.

HFEAX
Janus Henderson European Focus Fund
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Доходность на риск

HFEAX vs. JNGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFEAX
Ранг доходности на риск HFEAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFEAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFEAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFEAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFEAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFEAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
JNGTX
Ранг доходности на риск JNGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGTX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFEAX c JNGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson European Focus Fund (HFEAX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFEAXJNGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.16

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.73

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.80

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

6.10

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFEAX vs. JNGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFEAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNGTX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFEAX и JNGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFEAXJNGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.16

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.41

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.84

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.44

+0.12

Корреляция

Корреляция между HFEAX и JNGTX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFEAX и JNGTX

Дивидендная доходность HFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности JNGTX в 14.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFEAX
Janus Henderson European Focus Fund		1.20%1.12%1.45%2.18%2.40%0.13%0.28%0.98%4.26%1.70%2.59%0.72%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		14.43%13.42%11.65%0.77%0.00%15.86%8.99%8.55%6.61%7.47%4.83%7.75%

Просадки

Сравнение просадок HFEAX и JNGTX

Максимальная просадка HFEAX за все время составила -66.73%, что меньше максимальной просадки JNGTX в -84.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEAX и JNGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFEAXJNGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-84.79%

+18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-15.93%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.16%

-46.46%

+13.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.73%

-46.46%

+9.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.58%

-12.54%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-40.47%

+29.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

4.69%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HFEAX и JNGTX

Janus Henderson European Focus Fund (HFEAX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) имеют волатильность 8.17% и 8.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFEAXJNGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

8.32%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

16.27%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

25.51%

-8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

26.29%

-8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

24.40%

-5.64%