Сравнение HFCVX с SHXPX
HFCVX (Hennessy Cornerstone Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. HFCVX charges 1.23%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности HFCVX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HFCVX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 13.34%
- 6 месяцев
- 14.54%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 11.12%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFCVX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | -0.32% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between HFCVX and SHXPX is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFCVX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
HFCVX
SHXPX
Сравнение HFCVX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFCVX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFCVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 8.85 | -8.44 |
Просадки
Сравнение просадок HFCVX и SHXPX
Максимальная просадка HFCVX за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCVX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFCVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.75% | -0.13% | -65.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.13% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -0.03% | -8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFCVX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFCVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.16% | 2.95% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 2.95% | +10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 2.95% | +13.50% |
Сравнение комиссий HFCVX и SHXPX
HFCVX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFCVX и SHXPX
Дивидендная доходность HFCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.52% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFCVX and SHXPX have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HFCVX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор