PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFCGX с HFLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFCGX с HFLGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund (HFLGX).

HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. HFLGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 20 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HFCGX и HFLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund (HFLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFCGX и HFLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		1.74%4.78%31.45%19.58%-4.97%29.94%17.73%20.70%-21.39%16.60%
HFLGX
Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund		4.06%7.40%4.38%21.74%-13.23%34.89%5.49%27.53%-9.58%17.10%

Доходность по периодам

С начала года, HFCGX показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у HFLGX с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции HFCGX превзошли акции HFLGX по среднегодовой доходности: 11.30% против 10.56% соответственно.

HFCGX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.50%
С начала года
1.74%
6 месяцев
4.08%
1 год
9.10%
3 года*
19.44%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.30%

HFLGX

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.69%
С начала года
4.06%
6 месяцев
3.78%
1 год
11.87%
3 года*
10.84%
5 лет*
6.71%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Growth Fund

Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с HFCGX:
HFCGX с GABSXHFCGX с HFMDXHFCGX с SPYHFCGX с VOOHFCGX с PEYHFCGX с STLGHFCGX с DXJ
Часто сравнивают с HFLGX:
HFLGX с FXAIXHFLGX с PEYHFLGX с ADXHFLGX с HFCSXHFLGX с HJPNXHFLGX с HNRIXHFLGX с GASFX

Сравнение комиссий HFCGX и HFLGX

HFCGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии HFLGX в 1.29%.

HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund
HFLGX
Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

HFCGX vs. HFLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCGX
Ранг доходности на риск HFCGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
HFLGX
Ранг доходности на риск HFLGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFLGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFLGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFLGX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFLGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFLGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCGX c HFLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund (HFLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFCGXHFLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.78

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.21

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.06

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.86

4.53

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFCGX vs. HFLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCGX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFLGX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCGX и HFLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFCGXHFLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.39

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.56

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.74

-0.37

Корреляция

Корреляция между HFCGX и HFLGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCGX и HFLGX

HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HFLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.00%0.00%14.11%0.38%3.58%26.58%0.00%0.00%10.47%0.00%0.00%0.11%
HFLGX
Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund		5.83%6.07%4.44%3.74%19.36%14.30%5.26%2.43%26.78%4.11%7.15%30.08%

Просадки

Сравнение просадок HFCGX и HFLGX

Максимальная просадка HFCGX за все время составила -62.35%, что больше максимальной просадки HFLGX в -38.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCGX и HFLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFCGXHFLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.35%

-38.90%

-23.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-7.62%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-25.67%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.22%

-38.90%

-15.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-6.06%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

-4.90%

-10.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.82%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCGX и HFLGX

Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund (HFLGX) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что HFCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFCGXHFLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

3.25%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

8.61%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

16.17%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

17.15%

+7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

18.88%

+6.91%