PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFCGX с FSSZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFCGX с FSSZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFCGX (Hennessy Cornerstone Growth Fund) and FSSZX (Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, HFCGX returned 13.50%/yr vs 9.93%/yr for FSSZX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HFCGX charges 1.34%/yr vs 0.79%/yr for FSSZX.

Доходность

Сравнение доходности HFCGX и FSSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z (FSSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HFCGX показывает доходность 16.49%, а FSSZX немного ниже – 16.17%.

HFCGX

1 день
-0.05%
1 месяц
5.14%
С начала года
16.49%
6 месяцев
17.87%
1 год
24.28%
3 года*
25.16%
5 лет*
13.50%
10 лет*
12.91%

FSSZX

1 день
0.14%
1 месяц
-0.16%
С начала года
16.17%
6 месяцев
14.22%
1 год
39.57%
3 года*
19.99%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFCGX и FSSZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		16.49%4.78%31.45%19.58%-4.97%29.94%17.73%20.70%-21.39%17.00%
FSSZX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z		16.17%14.49%14.62%19.60%-18.17%24.90%21.91%30.62%-8.79%9.74%

Correlation

The correlation between HFCGX and FSSZX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г.

0.86

The correlation between HFCGX and FSSZX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Growth Fund

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z

Часто сравнивают с HFCGX:
HFCGX с HFMDXHFCGX с GABSXHFCGX с SPYHFCGX с VOOHFCGX с PEYHFCGX с FTQGXHFCGX с TEQAX
Часто сравнивают с FSSZX:
FSSZX с FIDGXFSSZX с FSPSXFSSZX с FSSNXFSSZX с SPYFSSZX с OBMCXFSSZX с SSLCXFSSZX с AZBIX

Доходность на риск

HFCGX vs. FSSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCGX
Ранг доходности на риск HFCGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FSSZX
Ранг доходности на риск FSSZX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSZX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSZX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSZX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSZX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCGX c FSSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z (FSSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFCGXFSSZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.22

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.15

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.93

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

15.31

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFCGX vs. FSSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCGX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSSZX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCGX и FSSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFCGXFSSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.22

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.46

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.56

-0.16

Просадки

Сравнение просадок HFCGX и FSSZX

Максимальная просадка HFCGX за все время составила -62.35%, что больше максимальной просадки FSSZX в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCGX и FSSZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFCGXFSSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.35%

-38.43%

-23.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-10.04%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.86%

-27.39%

+4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-30.51%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-1.59%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.23%

-8.12%

-7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.57%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCGX и FSSZX

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) составляет 4.46%, в то время как у Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z (FSSZX) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что HFCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFCGXFSSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

5.18%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

13.33%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

17.85%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.06%

21.60%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.81%

22.31%

+3.50%

Сравнение комиссий HFCGX и FSSZX

HFCGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии FSSZX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCGX и FSSZX

HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSSZX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z		0.72%0.84%2.93%0.35%0.15%10.95%1.40%2.29%22.58%10.60%0.00%0.00%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.00%0.00%14.11%0.38%3.58%26.58%0.00%0.00%10.47%0.00%0.00%0.11%

Часто задаваемые вопросы

HFCGX and FSSZX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSSZX has higher volatility (5.18%) compared to HFCGX (4.46%). In terms of maximum drawdown, HFCGX dropped -62.35% vs FSSZX's -38.43%.

FSSZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFCGX и FSSZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор