Сравнение HFCGX с FSSZX
HFCGX (Hennessy Cornerstone Growth Fund) and FSSZX (Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, HFCGX returned 12.69%/yr vs 10.48%/yr for FSSZX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HFCGX charges 1.34%/yr vs 0.79%/yr for FSSZX.
Доходность
Сравнение доходности HFCGX и FSSZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFCGX показывает доходность 11.30%, что значительно ниже, чем у FSSZX с доходностью 20.69%.
HFCGX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 12.59%
FSSZX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 17.70%
- 1 год
- 41.23%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFCGX и FSSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 11.30% | 4.78% | 31.45% | 19.58% | -4.97% | 29.94% | 17.73% | 20.70% | -21.39% | 18.26% |
FSSZX Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z | 20.69% | 14.49% | 14.62% | 19.60% | -18.17% | 24.90% | 21.91% | 30.62% | -8.79% | 9.74% |
Correlation
The correlation between HFCGX and FSSZX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г. | 0.86 |
The correlation between HFCGX and FSSZX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFCGX vs. FSSZX — Ранг доходности на риск
HFCGX
FSSZX
Сравнение HFCGX c FSSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z (FSSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFCGX | FSSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 3.99 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 15.40 | -8.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFCGX и FSSZX
Максимальная просадка HFCGX за все время составила -62.35%, что больше максимальной просадки FSSZX в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCGX и FSSZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFCGX | FSSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.35% | -38.43% | -23.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -10.04% | +2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.86% | -27.39% | +4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -30.51% | +4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -0.43% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.21% | -8.07% | -7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.60% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFCGX и FSSZX
Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) составляет 5.77%, в то время как у Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z (FSSZX) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что HFCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFCGX | FSSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 6.39% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 14.09% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 18.49% | -4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 21.68% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 22.32% | +3.52% |
Сравнение комиссий HFCGX и FSSZX
HFCGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии FSSZX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFCGX и FSSZX
HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSSZX Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z | 0.69% | 0.84% | 2.93% | 0.35% | 0.15% | 10.95% | 1.40% | 2.29% | 22.58% | 10.60% | 0.00% | 0.00% |
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 14.11% | 0.38% | 3.58% | 26.58% | 0.00% | 0.00% | 10.47% | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
HFCGX and FSSZX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSSZX has higher volatility (6.39%) compared to HFCGX (5.77%). In terms of maximum drawdown, HFCGX dropped -62.35% vs FSSZX's -38.43%.
FSSZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFCGX и FSSZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор