PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFADX с JAGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFADX с JAGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX).

HFADX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. JAGTX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность MSCI All Country World Information Technology Index. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HFADX и JAGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFADX и JAGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFADX
Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D		-1.54%5.88%1.69%6.30%-16.54%-0.74%9.45%9.58%0.56%1.89%
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		-7.05%24.86%47.04%55.16%-37.69%17.39%51.00%45.08%0.78%15.93%

Доходность по периодам

С начала года, HFADX показывает доходность -1.54%, что значительно выше, чем у JAGTX с доходностью -7.05%.

HFADX

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-0.54%
1 год
3.77%
3 года*
2.64%
5 лет*
-0.90%
10 лет*
—

JAGTX

1 день
4.03%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-6.61%
1 год
27.62%
3 года*
29.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
21.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D

Janus Global Technology and Innovation Fund

Часто сравнивают с HFADX:
HFADX с DFGBXHFADX с FBIIXHFADX с DGFFXHFADX с JATIXHFADX с EAIIXHFADX с JARTXHFADX с PYGSX
Часто сравнивают с JAGTX:
JAGTX с QQQJAGTX с VGTJAGTX с SCHGJAGTX с LGRRXJAGTX с SWLGXJAGTX с FGCKXJAGTX с FSPTX

Сравнение комиссий HFADX и JAGTX

HFADX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии JAGTX в 0.91%.

JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund
HFADX
Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D

Доходность на риск

HFADX vs. JAGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFADX
Ранг доходности на риск HFADX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFADX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFADX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFADX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFADX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFADX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JAGTX
Ранг доходности на риск JAGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGTX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGTX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFADX c JAGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFADXJAGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.15

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.72

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.79

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

6.06

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFADX vs. JAGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFADX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа JAGTX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFADX и JAGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFADXJAGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.15

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.49

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.46

-0.14

Корреляция

Корреляция между HFADX и JAGTX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFADX и JAGTX

Дивидендная доходность HFADX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности JAGTX в 14.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFADX
Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D		3.50%3.75%2.94%2.40%8.93%1.47%4.47%3.62%5.05%1.55%0.00%0.00%
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		14.73%13.69%23.66%0.78%0.00%16.05%9.00%8.62%6.56%7.50%4.85%8.12%

Просадки

Сравнение просадок HFADX и JAGTX

Максимальная просадка HFADX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки JAGTX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFADX и JAGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFADXJAGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.50%

-84.57%

+63.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-15.95%

+13.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-46.52%

+25.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-12.56%

+5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-40.07%

+33.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

4.70%

-4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HFADX и JAGTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) составляет 1.09%, в то время как у Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что HFADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFADXJAGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

8.31%

-7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

16.28%

-14.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54%

25.52%

-22.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

26.67%

-20.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

24.60%

-19.59%