PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEWB.TO с ZIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEWB.TO с ZIU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO).

HEWB.TO и ZIU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWB.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 22 янв. 2019 г.. ZIU.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEWB.TO и ZIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEWB.TO и ZIU.TO

2026 (YTD)202520242023
HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF		3.23%43.48%24.54%15.10%
ZIU.TO
BMO S&P/TSX 60 Index ETF		3.46%28.37%21.12%10.25%

Доходность по периодам

С начала года, HEWB.TO показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у ZIU.TO с доходностью 3.46%.

HEWB.TO

1 день
1.64%
1 месяц
-3.05%
С начала года
3.23%
6 месяцев
15.53%
1 год
54.03%
3 года*
26.18%
5 лет*
17.13%
10 лет*
—

ZIU.TO

1 день
0.57%
1 месяц
-3.22%
С начала года
3.46%
6 месяцев
8.71%
1 год
30.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF

BMO S&P/TSX 60 Index ETF

Часто сравнивают с HEWB.TO:
HEWB.TO с XFN.TOHEWB.TO с BNKL.TOHEWB.TO с XIC.TOHEWB.TO с VCE.TOHEWB.TO с XCS.TOHEWB.TO с XCV.TOHEWB.TO с XMD.TO
Часто сравнивают с ZIU.TO:
ZIU.TO с XIU.TOZIU.TO с ZCN.TOZIU.TO с VFV.TOZIU.TO с ^GSPCZIU.TO с VCE.TOZIU.TO с XDIV.TOZIU.TO с FIE.TO

Сравнение комиссий HEWB.TO и ZIU.TO

HEWB.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ZIU.TO в 0.15%.

HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF
ZIU.TO
BMO S&P/TSX 60 Index ETF

Доходность на риск

HEWB.TO vs. ZIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEWB.TO
Ранг доходности на риск HEWB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ZIU.TO
Ранг доходности на риск ZIU.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIU.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIU.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIU.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWB.TO c ZIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEWB.TOZIU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.94

2.12

+1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.07

2.88

+2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.42

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.04

3.22

+2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.99

15.11

+9.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEWB.TO vs. ZIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWB.TO на текущий момент составляет 3.94, что выше коэффициента Шарпа ZIU.TO равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWB.TO и ZIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEWB.TOZIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94

2.12

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

2.06

-1.26

Корреляция

Корреляция между HEWB.TO и ZIU.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWB.TO и ZIU.TO

HEWB.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.

TTM202520242023
HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
ZIU.TO
BMO S&P/TSX 60 Index ETF		2.24%2.28%2.70%0.78%

Просадки

Сравнение просадок HEWB.TO и ZIU.TO

Максимальная просадка HEWB.TO за все время составила -39.43%, что больше максимальной просадки ZIU.TO в -12.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWB.TO и ZIU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEWB.TOZIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.43%

-12.35%

-27.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-9.62%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-3.34%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-1.32%

-6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.07%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWB.TO и ZIU.TO

Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что HEWB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEWB.TOZIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

5.05%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

9.67%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

14.28%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

12.58%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

12.58%

+6.79%