PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEWB.TO с XMV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEWB.TO с XMV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO).

HEWB.TO и XMV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWB.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 22 янв. 2019 г.. XMV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEWB.TO и XMV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEWB.TO и XMV.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF		1.56%43.48%24.54%11.00%-10.46%39.19%4.74%3.66%
XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF		3.63%17.87%15.63%10.94%-1.64%21.41%-1.75%11.31%

Доходность по периодам

С начала года, HEWB.TO показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у XMV.TO с доходностью 3.63%.

HEWB.TO

1 день
2.00%
1 месяц
-3.99%
С начала года
1.56%
6 месяцев
14.40%
1 год
51.66%
3 года*
25.50%
5 лет*
16.75%
10 лет*
—

XMV.TO

1 день
0.32%
1 месяц
-2.68%
С начала года
3.63%
6 месяцев
4.14%
1 год
16.36%
3 года*
14.25%
5 лет*
11.52%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF

iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF

Часто сравнивают с HEWB.TO:
HEWB.TO с XFN.TOHEWB.TO с BNKL.TOHEWB.TO с XIC.TOHEWB.TO с VCE.TOHEWB.TO с XCS.TOHEWB.TO с XCV.TOHEWB.TO с XMD.TO
Часто сравнивают с XMV.TO:
XMV.TO с XIC.TOXMV.TO с VEQT.TOXMV.TO с XMU.TOXMV.TO с XMW.TOXMV.TO с XMI.TOXMV.TO с XEQT.TOXMV.TO с VCE.TO

Сравнение комиссий HEWB.TO и XMV.TO

HEWB.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии XMV.TO в 0.33%.

XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF
HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HEWB.TO vs. XMV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEWB.TO
Ранг доходности на риск HEWB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XMV.TO
Ранг доходности на риск XMV.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMV.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMV.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMV.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMV.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMV.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWB.TO c XMV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEWB.TOXMV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.79

1.46

+2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.89

1.97

+2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.73

1.31

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.83

2.02

+3.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.33

8.71

+15.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEWB.TO vs. XMV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWB.TO на текущий момент составляет 3.79, что выше коэффициента Шарпа XMV.TO равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWB.TO и XMV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEWB.TOXMV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79

1.46

+2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

1.12

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.84

-0.05

Корреляция

Корреляция между HEWB.TO и XMV.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWB.TO и XMV.TO

HEWB.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF		2.20%2.21%2.33%2.62%2.41%2.04%2.73%2.44%2.93%2.49%2.11%2.47%

Просадки

Сравнение просадок HEWB.TO и XMV.TO

Максимальная просадка HEWB.TO за все время составила -39.43%, что больше максимальной просадки XMV.TO в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWB.TO и XMV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEWB.TOXMV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.43%

-35.58%

-3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-8.37%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-15.57%

-10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-2.68%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-3.16%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.94%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWB.TO и XMV.TO

Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что HEWB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEWB.TOXMV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

3.67%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

8.12%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

11.29%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

10.38%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

12.93%

+6.44%