PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEWB.TO с XEG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEWB.TO с XEG.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HEWB.TO (Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - HEWB.TO is a Canada Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEWB.TO returned 20.24%/yr vs 25.47%/yr for XEG.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. HEWB.TO charges 0.28%/yr vs 0.60%/yr for XEG.TO.

Доходность

Сравнение доходности HEWB.TO и XEG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEWB.TO показывает доходность 29.89%, что значительно выше, чем у XEG.TO с доходностью 26.17%.

HEWB.TO

1 день
-0.39%
1 месяц
6.90%
С начала года
29.89%
6 месяцев
29.34%
1 год
71.45%
3 года*
37.65%
5 лет*
20.24%
10 лет*
—

XEG.TO

1 день
-3.29%
1 месяц
-11.04%
С начала года
26.17%
6 месяцев
28.83%
1 год
44.15%
3 года*
24.36%
5 лет*
25.47%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEWB.TO и XEG.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF		29.89%43.48%24.54%11.00%-10.46%39.19%4.74%3.56%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		26.17%16.72%14.04%3.55%53.25%83.71%-34.44%-5.56%

Correlation

The correlation between HEWB.TO and XEG.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2019 г.

0.33

The correlation between HEWB.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HEWB.TO и XEG.TO

Секторы
HEWB.TO
XEG.TO

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HEWB.TO
100.0%
XEG.TO

-

Сырьевые материалы

HEWB.TO

-

XEG.TO

-

Коммуникационные услуги

HEWB.TO

-

XEG.TO

-

Потребительский циклический сектор

HEWB.TO

-

XEG.TO

-

Потребительский защитный сектор

HEWB.TO

-

XEG.TO

-

Энергетика

HEWB.TO

-

XEG.TO
100.0%

Здравоохранение

HEWB.TO

-

XEG.TO

-

Промышленность

HEWB.TO

-

XEG.TO

-

Недвижимость

HEWB.TO

-

XEG.TO

-

Технологии

HEWB.TO

-

XEG.TO

-

Коммунальные услуги

HEWB.TO

-

XEG.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Часто сравнивают с HEWB.TO:
HEWB.TO с HBNK.TOHEWB.TO с FCCV.TOHEWB.TO с ZLB.TOHEWB.TO с BNKL.TOHEWB.TO с XFN.TOHEWB.TO с XIC.TOHEWB.TO с XEI.TO
Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO

Доходность на риск

HEWB.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEWB.TO
Ранг доходности на риск HEWB.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWB.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWB.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEWB.TOXEG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.52
1.90

+3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.29
2.39

+4.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.01

1.31

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.01

2.76

+5.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.49

10.50

+25.99

HEWB.TO vs. XEG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWB.TO на текущий момент составляет 5.52, что выше коэффициента Шарпа XEG.TO равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWB.TO и XEG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEWB.TO и XEG.TO

Максимальная просадка HEWB.TO за все время составила -39.43%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWB.TO и XEG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEWB.TOXEG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.43%

-87.51%

+48.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-16.09%

+7.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.84%

-25.67%

+10.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-28.42%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-16.09%

+15.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-34.56%

+27.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

4.22%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWB.TO и XEG.TO

Текущая волатильность для Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) составляет 4.07%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что HEWB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEWB.TOXEG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

8.92%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

19.91%

-8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

23.42%

-10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

28.69%

-14.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

33.41%

-14.16%

Сравнение комиссий HEWB.TO и XEG.TO

HEWB.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWB.TO и XEG.TO

HEWB.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		3.03%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Часто задаваемые вопросы

HEWB.TO and XEG.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEWB.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEWB.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for XEG.TO.

HEWB.TO is categorized as Canada Equities, while XEG.TO is Energy Equities. HEWB.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.28% for HEWB.TO and 0.60% for XEG.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEWB.TO и XEG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор