PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEWB.TO с FCCM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEWB.TO с FCCM.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO).

HEWB.TO и FCCM.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWB.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 22 янв. 2019 г.. FCCM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEWB.TO и FCCM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEWB.TO и FCCM.NEO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF		3.23%43.48%24.54%11.00%-10.46%39.19%18.21%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		5.42%43.17%27.03%10.10%-3.42%14.23%-64.10%

Доходность по периодам

С начала года, HEWB.TO показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у FCCM.NEO с доходностью 5.42%.

HEWB.TO

1 день
1.64%
1 месяц
-3.05%
С начала года
3.23%
6 месяцев
15.53%
1 год
54.03%
3 года*
26.18%
5 лет*
17.13%
10 лет*
—

FCCM.NEO

1 день
1.24%
1 месяц
-6.21%
С начала года
5.42%
6 месяцев
15.69%
1 год
44.65%
3 года*
28.73%
5 лет*
18.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF

Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Часто сравнивают с HEWB.TO:
HEWB.TO с XFN.TOHEWB.TO с BNKL.TOHEWB.TO с XIC.TOHEWB.TO с VCE.TOHEWB.TO с XCV.TOHEWB.TO с XCS.TOHEWB.TO с XMD.TO
Часто сравнивают с FCCM.NEO:
FCCM.NEO с SPMOFCCM.NEO с MGNRFCCM.NEO с VCN.TOFCCM.NEO с CMGG.TOFCCM.NEO с CMFCCM.NEO с XIU.TOFCCM.NEO с EQB.TO

Сравнение комиссий HEWB.TO и FCCM.NEO

HEWB.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FCCM.NEO в 0.38%.

FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF
HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HEWB.TO vs. FCCM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEWB.TO
Ранг доходности на риск HEWB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FCCM.NEO
Ранг доходности на риск FCCM.NEO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCM.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCM.NEO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWB.TO c FCCM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEWB.TOFCCM.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.94

2.65

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.07

3.36

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.52

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.04

3.67

+2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.99

15.45

+9.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEWB.TO vs. FCCM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWB.TO на текущий момент составляет 3.94, что выше коэффициента Шарпа FCCM.NEO равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWB.TO и FCCM.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEWB.TOFCCM.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94

2.65

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

1.39

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

-0.10

+0.90

Корреляция

Корреляция между HEWB.TO и FCCM.NEO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWB.TO и FCCM.NEO

HEWB.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCCM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

TTM202520242023202220212020
HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		0.86%0.91%0.91%1.32%1.79%1.49%0.78%

Просадки

Сравнение просадок HEWB.TO и FCCM.NEO

Максимальная просадка HEWB.TO за все время составила -39.43%, что меньше максимальной просадки FCCM.NEO в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWB.TO и FCCM.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEWB.TOFCCM.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.43%

-67.22%

+27.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-12.36%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-16.59%

-9.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-16.76%

+12.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-53.20%

+45.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.94%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWB.TO и FCCM.NEO

Текущая волатильность для Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) составляет 6.38%, в то время как у Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что HEWB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCCM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEWB.TOFCCM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

7.18%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

12.86%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

16.93%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

13.35%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

30.53%

-11.16%