Сравнение HERU.L с XLKQ.L
HERU.L (Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both Technology Equities funds - HERU.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while XLKQ.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HERU.L returned -4.95%/yr vs 25.27%/yr for XLKQ.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HERU.L charges 0.50%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.
Доходность
Сравнение доходности HERU.L и XLKQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HERU.L торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HERU.L показывает доходность -14.21%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 23.51%.
HERU.L
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -14.21%
- 6 месяцев
- -16.07%
- 1 год
- -15.47%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- -4.95%
- 10 лет*
- —
XLKQ.L
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 10.88%
- С начала года
- 23.51%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 51.80%
- 3 года*
- 36.62%
- 5 лет*
- 25.27%
- 10 лет*
- 26.30%
Сравнение доходности по годам HERU.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERU.L Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD | -14.21% | 24.71% | 18.11% | 6.15% | -35.25% | -9.81% | 1.78% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 23.51% | 24.49% | 41.63% | 59.85% | -29.07% | 35.05% | 1.34% |
Correlation
The correlation between HERU.L and XLKQ.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2020 г. | 0.51 |
The correlation between HERU.L and XLKQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HERU.L и XLKQ.L
Секторы
HERU.L
XLKQ.L
Коммуникационные услуги
-
Технологии
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
HERU.L
XLKQ.L
-
Технологии
HERU.L
XLKQ.L
Промышленность
HERU.L
XLKQ.L
Сырьевые материалы
HERU.L
-
XLKQ.L
-
Потребительский циклический сектор
HERU.L
-
XLKQ.L
-
Потребительский защитный сектор
HERU.L
-
XLKQ.L
-
Энергетика
HERU.L
-
XLKQ.L
-
Финансовые услуги
HERU.L
-
XLKQ.L
Здравоохранение
HERU.L
-
XLKQ.L
-
Недвижимость
HERU.L
-
XLKQ.L
-
Коммунальные услуги
HERU.L
-
XLKQ.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HERU.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
HERU.L
XLKQ.L
Сравнение HERU.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD (HERU.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HERU.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.44 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 3.14 | -3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 9.57 | -10.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HERU.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 2.69 | -3.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 1.09 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 1.17 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок HERU.L и XLKQ.L
Максимальная просадка HERU.L за все время составила -55.72%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERU.L и XLKQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HERU.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.72% | -35.00% | -20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.06% | -16.81% | -9.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.06% | -26.96% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.79% | -35.00% | -13.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.58% | -3.14% | -31.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.97% | -5.75% | -28.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.96% | 5.53% | +8.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HERU.L и XLKQ.L
Текущая волатильность для Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD (HERU.L) составляет 5.76%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что HERU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HERU.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 6.83% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 14.91% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 19.61% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.53% | 23.32% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 22.22% | +1.45% |
Сравнение комиссий HERU.L и XLKQ.L
HERU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERU.L и XLKQ.L
Ни HERU.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HERU.L and XLKQ.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for HERU.L.
HERU.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for HERU.L and 0.14% for XLKQ.L.
Подберите оптимальное распределение для HERU.L и XLKQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор