PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HERU.L с URNG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HERU.L и URNG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD (HERU.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HERU.L и URNG.L


2026 (YTD)2025202420232022
HERU.L
Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD
-11.41%24.71%18.11%6.15%-17.27%
URNG.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating
13.83%70.46%1.25%37.77%-19.11%
Разные валюты инструментов

HERU.L торгуется в USD, в то время как URNG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URNG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HERU.L показывает доходность -11.41%, что значительно ниже, чем у URNG.L с доходностью 13.83%.


HERU.L

1 день
2.27%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-11.41%
6 месяцев
-21.97%
1 год
3.25%
3 года*
8.63%
5 лет*
-4.54%
10 лет*

URNG.L

1 день
-3.71%
1 месяц
-6.46%
С начала года
13.83%
6 месяцев
0.97%
1 год
126.66%
3 года*
40.79%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD

Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating

Сравнение комиссий HERU.L и URNG.L

HERU.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URNG.L в 0.65%.


Доходность на риск

HERU.L vs. URNG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HERU.L
Ранг доходности на риск HERU.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERU.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERU.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERU.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERU.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERU.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина

URNG.L
Ранг доходности на риск URNG.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNG.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNG.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNG.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERU.L c URNG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD (HERU.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HERU.LURNG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

2.53

-2.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

3.01

-2.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.37

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

3.95

-3.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.24

10.60

-10.36

HERU.L vs. URNG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERU.L на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа URNG.L равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERU.L и URNG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HERU.LURNG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.53

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.54

-0.71

Корреляция

Корреляция между HERU.L и URNG.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HERU.L и URNG.L

Ни HERU.L, ни URNG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HERU.L и URNG.L

Максимальная просадка HERU.L за все время составила -55.72%, что больше максимальной просадки URNG.L в -38.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERU.L и URNG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HERU.LURNG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.72%

-38.98%

-16.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.06%

-32.59%

+6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.45%

-15.75%

-16.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.04%

-12.93%

-21.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.46%

12.00%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HERU.L и URNG.L

Текущая волатильность для Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD (HERU.L) составляет 8.24%, в то время как у Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) волатильность равна 14.38%. Это указывает на то, что HERU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HERU.LURNG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

14.38%

-6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

39.00%

-24.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

49.77%

-29.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.60%

40.94%

-17.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

40.94%

-17.23%