PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQT.TO с ENCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQT.TO с ENCL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEQT.TO (Horizons All-Equity Asset Allocation ETF) and ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) are both exchange-traded funds - HEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Horizons, while ENCL.TO is a Oil & Gas fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, HEQT.TO returned 32.17% vs 55.71% for ENCL.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. HEQT.TO charges 0.20%/yr vs 1.86%/yr for ENCL.TO.

Доходность

Сравнение доходности HEQT.TO и ENCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQT.TO показывает доходность 14.13%, что значительно ниже, чем у ENCL.TO с доходностью 37.98%.

HEQT.TO

1 день
0.50%
1 месяц
6.41%
С начала года
14.13%
6 месяцев
13.38%
1 год
32.17%
3 года*
25.88%
5 лет*
16.89%
10 лет*
—

ENCL.TO

1 день
1.03%
1 месяц
3.49%
С начала года
37.98%
6 месяцев
33.14%
1 год
55.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQT.TO и ENCL.TO

2026 (YTD)202520242023
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		14.13%19.82%25.95%13.00%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		37.98%14.97%20.32%-3.43%

Correlation

The correlation between HEQT.TO and ENCL.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.16

The correlation between HEQT.TO and ENCL.TO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizons All-Equity Asset Allocation ETF

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

Часто сравнивают с HEQT.TO:
HEQT.TO с XEQT.TOHEQT.TO с VEQT.TOHEQT.TO с ZEQT.TOHEQT.TO с HXQ.TOHEQT.TO с XAW.TOHEQT.TO с EQCL.TOHEQT.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с ENCL.TO:
ENCL.TO с ENCC.TOENCL.TO с UTES.TOENCL.TO с XEG.TOENCL.TO с UMAX.TOENCL.TO с OILY.TOENCL.TO с BANK.TOENCL.TO с HHIS.TO

Доходность на риск

HEQT.TO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQT.TO
Ранг доходности на риск HEQT.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ENCL.TO
Ранг доходности на риск ENCL.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCL.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCL.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCL.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCL.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQT.TO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQT.TOENCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
3.17

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.85

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.54

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

5.21

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.80

18.64

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQT.TO vs. ENCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQT.TO на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCL.TO равному 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT.TO и ENCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQT.TOENCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

3.17

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.30

-0.24

Просадки

Сравнение просадок HEQT.TO и ENCL.TO

Максимальная просадка HEQT.TO за все время составила -31.82%, что больше максимальной просадки ENCL.TO в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT.TO и ENCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQT.TOENCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.82%

-21.05%

-10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-10.75%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-1.54%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-3.94%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.00%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT.TO и ENCL.TO

Текущая волатильность для Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) составляет 3.48%, в то время как у Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что HEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQT.TOENCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

7.34%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

15.68%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

17.73%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

20.15%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

20.15%

-2.99%

Сравнение комиссий HEQT.TO и ENCL.TO

HEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ENCL.TO в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT.TO и ENCL.TO

Дивидендная доходность HEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности ENCL.TO в 13.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		13.22%17.14%18.56%4.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		1.61%1.70%3.22%7.85%7.31%0.48%1.40%0.22%

Часто задаваемые вопросы

HEQT.TO and ENCL.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEQT.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEQT.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.

HEQT.TO is categorized as Global Equities, while ENCL.TO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Horizons and Global X. Their fees differ too: 0.20% for HEQT.TO and 1.86% for ENCL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQT.TO и ENCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор