PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQL.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEQL.TO с CBIL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO).

HEQL.TO и CBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. CBIL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HEQL.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEQL.TO и CBIL.TO

2026 (YTD)202520242023
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		0.05%22.78%28.97%8.75%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.30%2.68%4.47%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, HEQL.TO показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у CBIL.TO с доходностью 0.30%.

HEQL.TO

1 день
3.03%
1 месяц
-5.59%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.41%
1 год
23.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBIL.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с HEQL.TO:
HEQL.TO с XEQT.TOHEQL.TO с EQCL.TOHEQL.TO с FEQT.NEOHEQL.TO с MIX.TOHEQL.TO с VDY.TOHEQL.TO с CLSA.TOHEQL.TO с HEQT.TO
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий HEQL.TO и CBIL.TO

HEQL.TO берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%.

HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

HEQL.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQL.TO
Ранг доходности на риск HEQL.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQL.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQL.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQL.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQL.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQL.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQL.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQL.TOCBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

8.16

-6.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

13.19

-11.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

5.24

-3.98

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

15.01

-14.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

204.88

-201.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQL.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQL.TO на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 8.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQL.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQL.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

8.16

-6.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

11.25

-9.54

Корреляция

Корреляция между HEQL.TO и CBIL.TO составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQL.TO и CBIL.TO

Дивидендная доходность HEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности CBIL.TO в 2.27%

TTM202520242023
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.67%1.82%1.75%0.55%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.27%2.59%4.38%3.39%

Просадки

Сравнение просадок HEQL.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка HEQL.TO за все время составила -19.86%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQL.TO и CBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEQL.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.86%

-0.15%

-19.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-0.15%

-14.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-0.15%

-6.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

0.00%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

0.01%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQL.TO и CBIL.TO

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что HEQL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEQL.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

0.16%

+7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

0.23%

+12.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

0.28%

+21.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

0.33%

+18.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

0.33%

+18.24%