Сравнение HEMI с ACII
HEMI (Hartford Equity Premium Income ETF) and ACII (Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. HEMI charges 0.49%/yr vs 0.79%/yr for ACII.
Доходность
Сравнение доходности HEMI и ACII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HEMI
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACII
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEMI и ACII
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | -0.04% |
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF | -1.10% |
Correlation
The correlation between HEMI and ACII is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HEMI c ACII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Equity Premium Income ETF (HEMI) и Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF (ACII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEMI | ACII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | -7.55 | +9.55 |
Просадки
Сравнение просадок HEMI и ACII
Максимальная просадка HEMI за все время составила -7.80%, что больше максимальной просадки ACII в -1.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEMI и ACII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEMI | ACII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.80% | -1.27% | -6.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -1.27% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -0.42% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEMI и ACII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEMI | ACII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 7.65% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.49% | 7.65% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 7.65% | +4.84% |
Сравнение комиссий HEMI и ACII
HEMI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ACII в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEMI и ACII
Дивидендная доходность HEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности ACII в 0.74%
| Позиция | TTM |
|---|---|
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF | 0.74% |
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
HEMI and ACII have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEMI is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEMI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for ACII.
HEMI has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 0.74% for ACII.
They also come from different issuers: Hartford Funds and Innovator. Their fees differ too: 0.49% for HEMI and 0.79% for ACII.
Подберите оптимальное распределение для HEMI и ACII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор